超低價賣10年期國債光大證券再現(xiàn)“烏龍”

每經(jīng)記者 趙笛

這兩天，光大證券（601788，SH）又是發(fā)公告，又是開新聞發(fā)會，想努力把“烏龍指”事件的影響降到最低。

但是，光大證券的種種努力，卻被昨天再次出現(xiàn)的債券交易“烏龍”事件抵消了。公司金融市場總部在銀行間本幣交易系統(tǒng)進行現(xiàn)券買賣點擊成交報價時，將“12附息國債15”債券賣價收益率誤報為4.20%，并誤將“買進”點成“賣出”。

今年以來，光大證券的負面消息可謂接二連三。從IPO保薦公司突然破產(chǎn)，到保薦項目涉嫌造假被立案調(diào)查，到上周五的 “烏龍交易”，再到昨日債券“烏龍”交易。問題連續(xù)暴露，其經(jīng)營模式和內(nèi)部管理難免受到市場質(zhì)疑，將于今天復牌的光大證券股價將會受到考驗。

債務烏龍代價約12萬元

在市場緊盯“烏龍交易”時，光大證券卻又“導演”了一場新的“烏龍”。

8月19日上午，光大證券金融市場總部在銀行間本幣交易系統(tǒng)進行現(xiàn)券買賣點擊成交報價時，誤將“12附息國債15”債券賣價收益率報為4.20%（高于前一日中債估值約25個基點），債券面額為1000萬元，后被交易對手點擊成交。

資料顯示，2012年記賬式附息（十五期）國債，期限為10年，于2012年8月23日發(fā)行，發(fā)行額為300億元，發(fā)行價為100元，票面利率3.39%。

有分析稱，光大證券交易員可能想4.02%買入 “12附息國債15”，但將收益率誤打成4.2%，并誤將“買進”點成了“賣出”。有機構(gòu)測算，按照央行當前“銀行間債券交易一旦達成不可撤銷和變更”的新規(guī)，光大證券此番偏離市場正常值的賣出操作，將付出11.557萬元的代價。對此，光大證券金融市場總部副總經(jīng)理高宇稱，目前還在與交易對手方協(xié)商，尚未確定用哪種方式解決。

自營：“烏龍交易”謎團待解

8月16日發(fā)生的 “烏龍指”事件，真相依然撲朔迷離。

在當天早盤，光大證券出現(xiàn)的“烏龍交易”，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元。造成了權(quán)重股閃電漲停，也造成了極其惡劣的后果。8月18日下午，光大證券和證監(jiān)會先后發(fā)布公告，對“烏龍交易”予以了說明和通報。然而，與此前光大證券內(nèi)部流傳出來的說法不同的是，光大證券將此“烏龍事件”描繪成“系統(tǒng)問題”。

這則看似復雜的澄清公告，也給市場留下更多謎團。光大證券董秘梅鍵在8月16日中午關于 “不存在烏龍指”的表態(tài)，是否涉嫌“虛假陳述”？光大證券在事發(fā)3個小時后才發(fā)布公告，而在這3個小時，光大證券大舉賣空ETF和股指期貨，這是否涉嫌“內(nèi)幕交易”？

在證監(jiān)會的通報中，光大證券的買單金額高達234億元，相當于該公司2012年底的證券投資賬面值近165億元的1.42倍。這么大額資金從何而來？面對市場質(zhì)疑，光大證券董秘梅鍵在新聞發(fā)布會上稱，賬上根本沒有234億元，絕對沒有海外資金，是自有資金，也沒有信用交易，不是賬戶透支。賬面上沒有這么多錢，怎么能夠“導致生成巨量市價委托訂單，直接發(fā)送至上交所，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元”？

在8月16日光大證券內(nèi)部人員交流時流出的截圖中，一位研究員稱異動源于“是有人走了我司的自營通道”。234億元如果不是光大證券的，這筆錢又來自哪里呢？

這些謎團有待證監(jiān)會來解開。

投行：恒基光伏僅冰山一角

早在今年6月，恒基光伏電力科技股份有限公司（以下簡稱恒基光伏）申請破產(chǎn)的消息被曝出。而就在幾個月前，恒基光伏還在申請IPO上市。資料顯示，恒基光伏的保薦代表就是光大證券。

2011年起，恒基光伏開始籌劃上市，公司擬登陸創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行3441萬股，募集資金8.4億元。然而，光伏產(chǎn)業(yè)的不景氣讓這家企業(yè)命運多舛。隨后，IPO財務核查讓恒基光伏的上市擱淺。2013年1月，恒基光伏進入了IPO“中止審查”行列，直至4月初徹底被否。

從隨后媒體對恒基光伏的調(diào)查來看，該公司產(chǎn)品的競爭力很一般，就是這樣的一家企業(yè)，被光大證券加以“包裝”，差一點就上市了。實際上，恒基光伏的破產(chǎn)只是光大證券投行業(yè)務問題的冰山一角。

今年以來，光大證券保薦的天豐節(jié)能被證監(jiān)會立案調(diào)查，光大證券也因此受到了處罰。此外，還有千足珍珠的信披造假、洪波科技涉嫌IPO造假、中礦環(huán)保被實名舉報指其財務造假、虛增業(yè)績等事件。然而，在7月券商評級中，光大證券依舊還是AA級。