30家銀行參評(píng)系統(tǒng)重要性銀行，評(píng)估辦法征求意見(jiàn)！專(zhuān)家：銀行正式進(jìn)入差異化監(jiān)管時(shí)代

每經(jīng)記者 邊萬(wàn)莉    每經(jīng)編輯 易啟江    

為完善我國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管框架，建立系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估與識(shí)別機(jī)制，人民銀行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)起草了《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《評(píng)估辦法》），11月26日正式向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

《評(píng)估辦法》提出，得分達(dá)到300分的銀行將被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單，按系統(tǒng)重要性得分進(jìn)行分組，實(shí)行差異化監(jiān)管。

中國(guó)民生銀行首席研究員溫彬分析認(rèn)為，銀行正式進(jìn)入差異化監(jiān)管時(shí)代，納入系統(tǒng)重要性銀行的機(jī)構(gòu)盲目擴(kuò)張規(guī)模的沖動(dòng)將會(huì)受到抑制，銀行經(jīng)營(yíng)將更加回歸服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本源。

新網(wǎng)銀行首席研究員、中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院首席研究員董希淼認(rèn)為，確立評(píng)估系統(tǒng)重要性銀行的基本規(guī)則，有助于加強(qiáng)宏觀審慎管理、防范“重要而不能倒”銀行風(fēng)險(xiǎn)，這也是防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

達(dá)到300分的銀行納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單

據(jù)了解，《評(píng)估辦法》共四章、二十條，主要內(nèi)容包括評(píng)估目的和范圍、確定評(píng)估流程、確定評(píng)估方法、確定閾值和分組、明確任務(wù)分工。

流程上，首先是采用定量評(píng)估指標(biāo)計(jì)算30家參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性得分，評(píng)估的一級(jí)指標(biāo)包括“規(guī)模”“關(guān)聯(lián)度”“可替代性”和“復(fù)雜性”，指標(biāo)權(quán)重均為25%，每個(gè)一級(jí)指標(biāo)下設(shè)若干二級(jí)指標(biāo)，得分達(dá)到一定分值的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。然后，結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評(píng)估參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)確定后，由人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布。

每經(jīng)記者注意到，系統(tǒng)性重要銀行評(píng)估，采用定量評(píng)估指標(biāo)計(jì)算參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性得分，并結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評(píng)估參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性。若某銀行滿(mǎn)足“以杠桿率分母衡量的調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額在所有銀行中排名前30”或“曾于上一年度被評(píng)為系統(tǒng)重要性銀行”中的任一條件，則應(yīng)納入系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估范圍。

具體來(lái)看，得分達(dá)到300分的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。按系統(tǒng)重要性得分進(jìn)行分組，實(shí)行差異化監(jiān)管。各組分界值如下：

第一組300分至449分；

第二組450分至599分；

第三組600分至1399分；

第四組1400分以上。

數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)金融業(yè)總資產(chǎn)300萬(wàn)億元，其中銀行業(yè)總資產(chǎn)268萬(wàn)億元，在我國(guó)金融業(yè)總資產(chǎn)中占比達(dá)到89%。央行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，考慮到銀行業(yè)在我國(guó)金融體系中的重要地位，人民銀行首先會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)制定了我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行（D-SIBs）評(píng)估辦法，并以此為基礎(chǔ)制定附加監(jiān)管規(guī)定，也為后續(xù)系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)、系統(tǒng)重要性證券業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施細(xì)則制定奠定良好的基礎(chǔ)。

溫彬：銀行正式進(jìn)入差異化監(jiān)管時(shí)代

中國(guó)民生銀行首席研究員溫彬分析認(rèn)為，《評(píng)估辦法》標(biāo)志著差異化監(jiān)管走向深入、走進(jìn)實(shí)質(zhì)階段。近年來(lái)，監(jiān)管政策“一刀切”被一些金融機(jī)構(gòu)所普遍詬病，大家紛紛呼吁采取差異化監(jiān)管政策。但因?yàn)槿狈茖W(xué)分類(lèi)而進(jìn)展有限?！对u(píng)估辦法》通過(guò)對(duì)4個(gè)一級(jí)指標(biāo)13個(gè)二級(jí)指標(biāo)的定量打分，輔之以監(jiān)管定性評(píng)價(jià)，為監(jiān)管分類(lèi)奠定了較好基礎(chǔ)。盡管目前框架不一定特別完善，但是每隔三年將調(diào)整一次，不斷趨于完善。有理由相信，銀行正式進(jìn)入差異化監(jiān)管時(shí)代。

溫彬表示，“毫無(wú)疑問(wèn)，隨著《評(píng)估辦法》的實(shí)施，納入系統(tǒng)重要性銀行的機(jī)構(gòu)盲目擴(kuò)張規(guī)模的沖動(dòng)將會(huì)受到抑制，銀行經(jīng)營(yíng)將更加回歸服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本源，壓縮過(guò)于復(fù)雜的業(yè)務(wù)，減少與其他機(jī)構(gòu)、客戶(hù)不必要的關(guān)聯(lián)，也必將帶動(dòng)銀行公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本管理、信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理等管理更加規(guī)范，為精準(zhǔn)監(jiān)管、科學(xué)監(jiān)管，繼而為防控系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)奠定良好基礎(chǔ)。”

董希淼：防范“大而不能倒”風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措

新網(wǎng)銀行首席研究員、中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院首席研究員董希淼告訴每經(jīng)記者，銀行業(yè)是我國(guó)金融業(yè)的主體，銀行穩(wěn)，金融穩(wěn)。在防范金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融穩(wěn)定壓力加大，銀行間關(guān)聯(lián)度、復(fù)雜性和規(guī)模性不斷增加等情況下，制定我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行（D-SIBs）評(píng)估辦法，確立評(píng)估系統(tǒng)重要性銀行的基本規(guī)則，有助于加強(qiáng)宏觀審慎管理、防范“重要而不能倒”銀行風(fēng)險(xiǎn)，這也是防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。

董希淼對(duì)每經(jīng)記者表示，銀行業(yè)是我國(guó)金融業(yè)的主體，系統(tǒng)重要性銀行是銀行業(yè)的主體。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，需要系統(tǒng)重要性銀行真正發(fā)揮經(jīng)濟(jì)和金融“穩(wěn)定器”作用。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，識(shí)別并強(qiáng)化系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，有助于穩(wěn)定系統(tǒng)重要性銀行杠桿率，提升系統(tǒng)重要性銀行發(fā)展質(zhì)量，提高我國(guó)銀行體系穩(wěn)健程度，在防范金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融穩(wěn)定的同時(shí)，推動(dòng)銀行業(yè)更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

另一方面，完善宏觀審慎政策框架逐漸成為金融監(jiān)管體制改革的核心內(nèi)容。其中，加強(qiáng)中央銀行對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管是強(qiáng)化宏觀審慎管理、維護(hù)金融穩(wěn)定的重點(diǎn)領(lǐng)域?！对u(píng)估辦法》是評(píng)估我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的基本規(guī)則，是強(qiáng)化宏觀審慎管理、防范系統(tǒng)重要性銀行“大而不能倒”風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措，是打贏防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的關(guān)鍵制度安排，

央行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行規(guī)模體量大，在金融市場(chǎng)上具有風(fēng)向標(biāo)作用，識(shí)別并強(qiáng)化系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，有助于完善貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制、促進(jìn)市場(chǎng)公平有序競(jìng)爭(zhēng)，有助于提高我國(guó)銀行體系的穩(wěn)健程度、切實(shí)防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)?！对u(píng)估辦法》有助于識(shí)別對(duì)我國(guó)金融體系有系統(tǒng)性影響的銀行，有助于增強(qiáng)我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行認(rèn)定的透明度和可操作性，有助于推動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

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