這家券商趁行情火熱舉牌上市公司？這或是個(gè)意外

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每經(jīng)記者 陳晨 每經(jīng)編輯 謝欣

2月25日晚間，神霧節(jié)能發(fā)布《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，宣布獲山西證券舉牌。公告表示，截至報(bào)告日，山西證券持有神霧節(jié)能股份3187.45萬(wàn)股，占神霧節(jié)能股份總數(shù)的5.0019%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，2019年1月，神霧節(jié)能第一大股東神霧科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱神霧集團(tuán)）所持有的神霧節(jié)能部分限售股（3182.05萬(wàn)股，占神霧節(jié)能股份總數(shù)4.993%）被司法劃轉(zhuǎn)至山西證券。

但是，2019年2月20日及2月21日，山西證券通過(guò)量化系統(tǒng)構(gòu)建的一攬子組合（其中包括神霧節(jié)能）操作，因而被動(dòng)舉牌神霧節(jié)能。不過(guò)，山西證券表示，本次買入神霧節(jié)能只是基于量化投資策略的需要，不以長(zhǎng)期持有神霧節(jié)能為目的。 

被動(dòng)持有神霧節(jié)能4.99%股份

2月25日晚間，神霧節(jié)能發(fā)布《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》顯示，公司獲山西證券舉牌。

根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，2017年10月24日，神霧集團(tuán)將持有的神霧節(jié)能1910萬(wàn)股質(zhì)押給山西證券，隨后2018年2月1日，補(bǔ)充質(zhì)押股份300萬(wàn)股，前后神霧集團(tuán)合計(jì)質(zhì)押神霧節(jié)能股份2210萬(wàn)股。

2018年1月，神霧節(jié)能、神霧環(huán)保宣布重組失敗，股價(jià)很快觸及平倉(cāng)線。2018年2月28日，這兩家上市公司公告稱，山西證券通過(guò)山西省高院對(duì)神霧集團(tuán)持有的神霧環(huán)保92.94萬(wàn)股股份、神霧節(jié)能3182.05萬(wàn)股首發(fā)后限售股（其中2210萬(wàn)股已質(zhì)押）采取財(cái)產(chǎn)保全措施予以凍結(jié)。

2018年12月，山西省高院就山西證券與神霧集團(tuán)關(guān)于股份質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)糾紛，執(zhí)行司法拍賣，即對(duì)神霧集團(tuán)持有神霧節(jié)能3182.05萬(wàn)股以及神霧環(huán)保92.94萬(wàn)股依法進(jìn)行了兩次司法網(wǎng)絡(luò)拍賣，但均因無(wú)人競(jìng)拍而流拍。

于是，山西證券申請(qǐng)以第二次拍賣流拍價(jià)抵償欠款約1.83億元，并對(duì)剩余欠款7617.26萬(wàn)元以及執(zhí)行費(fèi)32.68萬(wàn)元繼續(xù)追償，法院也如此裁定。

2019年1月11日，神霧節(jié)能發(fā)布公告稱，收到公司控股股東神霧集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的山西省高級(jí)人民法院的執(zhí)行裁定書，獲悉公司第一大股東神霧集團(tuán)所持有的公司部分限售股被司法裁定劃轉(zhuǎn)。彼時(shí)，神霧節(jié)能稱，本次股份司法劃轉(zhuǎn)前，山西證券未持有公司股份；本次司法劃轉(zhuǎn)后，山西證券持有公司股份3182.05萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的4.99%。

構(gòu)建“一攬子股票”意外舉牌

而后，山西證券真的“一不小心”舉牌了神霧節(jié)能。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，山西證券作為證券投資機(jī)構(gòu)，開(kāi)展了股票量化交易業(yè)務(wù)，通過(guò)量化系統(tǒng)構(gòu)建一攬子股票組合投資交易，同時(shí)利用股指期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

2019年2月20日，山西證券通過(guò)量化系統(tǒng)構(gòu)建的一攬子組合包括558只股票，持倉(cāng)市值3.01億元。其中，組合中包含神霧節(jié)能12.53萬(wàn)股，該股市值占該股票組合總市值的0.2218%。

不過(guò)山西證券表示，本次買入神霧節(jié)能只是基于量化投資策略的需要，不以長(zhǎng)期持有神霧節(jié)能為目的。截至2019年2月20日，山西證券持有神霧節(jié)能3194.58萬(wàn)股，占神霧節(jié)能股份總數(shù)的5.013%。

當(dāng)然，還是因量化交易策略需要，山西證券自持有神霧節(jié)能股份比例達(dá)到5.013%后，于2月21日賣出神霧節(jié)能股份7.28萬(wàn)股，占神霧節(jié)能股份總數(shù)的0.0114%；于2月22日買入神霧節(jié)能股份0.15萬(wàn)股，占神霧節(jié)能股份總數(shù)的0.0002%。截至報(bào)告披露日，山西證券持有神霧節(jié)能股份3187.45萬(wàn)股，占神霧節(jié)能股份總數(shù)的5.0019%。

同時(shí)，山西證券表示，在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)將不再增加其擁有的神霧節(jié)能公司股份。其實(shí)，山西證券不僅不再增加神霧節(jié)能股份，在舉牌后，也將受到監(jiān)管，接下來(lái)6個(gè)月也不能賣出。