銀監(jiān)會定調2012大行監(jiān)管：緩釋重點風險 開展動態(tài)壓力測試

每經編輯 每經記者 鄧莉蘋 發(fā)自深圳    

每經記者 鄧莉蘋 發(fā)自深圳

中國銀監(jiān)會日前在北京召開2012年大型銀行監(jiān)管工作會議中，強調今年對大型銀行的監(jiān)管 “堅持五個穩(wěn)步 緊扣五個抓手”，促進大型銀行科學發(fā)展。

會議指出，2012年將是世界經濟持續(xù)低迷的一年，也是我國經濟持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展面臨較多挑戰(zhàn)的一年，作為我國銀行業(yè)的主體，大型銀行要穩(wěn)步把握發(fā)展速度，穩(wěn)步實施監(jiān)管新規(guī)，穩(wěn)步緩釋重點風險，穩(wěn)步推進業(yè)務轉型，穩(wěn)步改善金融服務。并且，還明確提出了今年對大型銀行監(jiān)管的具體任務是“五個抓手”。

強調“動態(tài)壓力測試”

會議指出，今年監(jiān)管任務的第一條是“以現場檢查為抓手，努力緩釋信用風險、市場風險、操作風險等重點風險，指導銀行開展動態(tài)壓力測試。”

銀監(jiān)會主席尚福林近日發(fā)表的文章也表示，銀行業(yè)要定期對信用風險，特別是集中度較高的貸款領域，開展動態(tài)壓力測試。密切關注各類貸款的現金流覆蓋情況，及時對押品進行價值重估。對于因市場變化而導致押品價值下降、無法覆蓋貸款本息的，要及時補充合法足值的抵押擔保。

興業(yè)銀行首席經濟學家魯政委對《每日經濟新聞》記者表示，所有銀行抵押品的價值理論上都在變，如果只是靜態(tài)的去看的話，風險會很大。比如土地，在2008年、2009年都增長很快，但是從今年新拍的地來看，同等地段價格已經遠遠沒有當初那么高了。所以這種時候就需要考慮是不是還需要讓其提供新的抵押品。

加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管

會議指出，要“以執(zhí)行國際監(jiān)管要求為抓手，加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管。將系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的國際要求融入‘腕骨’指標體系，提高并表監(jiān)管能力，做好危機管理預案。”

2011年11月，20國集團的金融穩(wěn)定性執(zhí)行機構金融穩(wěn)定理事會(FSB)公布全球“系統(tǒng)重要性金融機構”(SIFI)名單，全球共有29家銀行入圍，中國銀行是唯一入圍的中資銀行。

根據之前G20峰會公布的公告，具有系統(tǒng)性影響的銀行的資本金額外增加1至2.5個百分點。根據巴塞爾委員會制定的國際通用銀行風險控制標準《巴塞爾協(xié)議III》，到2013年全球金融機構的最低核心資本充足率將提高至7％。這也就意味著系統(tǒng)性銀行的最低核心資本充足率將達到8%～9.5%。

尚福林的文章也表示，當前國際金融穩(wěn)定理事會、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會等相關國際組織先后研究推出了一些新的監(jiān)管標準和規(guī)定，中國也結合國情制定了相應的監(jiān)管規(guī)則，提出了更具體的指標要求。各銀行要根據監(jiān)管政策，結合自身經營特點和發(fā)展戰(zhàn)略，制定具體的落實方案和操作細則。

魯政委表示，國內的標準和國際的標準理論上來說不一定完全一樣。國內的銀行來說，可能交行以上都會入圍，以下還不好說。對這些重要性的銀行可能各有利弊，比如說，提高資本充足率的標準當然會提高他的成本，但是同樣也會帶來好處，系統(tǒng)重要性銀行給人的感覺就是“大而不能倒”，這就意味著讓客戶感覺更安全，對銀行本身的發(fā)展也是有好處的。

他表示，這個監(jiān)管的要求最主要的就是資本充足率，這是一個區(qū)間，具體來說高多少還是要看監(jiān)管層的要求。

建立合理資本補充辦法

銀監(jiān)會會議指出，“以實施新資本協(xié)議為抓手，督促銀行制定風險評估達標規(guī)劃和資本占補平衡管理辦法，全面加強風險管理和內控建設。”

業(yè)內人士表示，銀行在資本市場上的融資規(guī)模都比較大，會對市場產生沖擊，所以銀行應該自身制定一個比較好的長期資本金補充的方法。

魯政委表示，這其實就是說怎樣建立一個可持續(xù)的維持長期資本充足率的方法，這個方法不能總是從股票市場上籌資，增發(fā)是一種方式，但是也不能總是用這種方式。

前述尚福林的文章也指出，為彌補前幾年信貸擴張所帶來的資本缺口，銀行業(yè)于2010年進行了一輪以“A+H”配股為主要形式的資本補充。“很顯然，這種資產擴張而倒逼資本補充的現象不可持續(xù)。銀行業(yè)自身要提升資本管理的前瞻性，在經營中綜合考慮風險、收益、資本的平衡關系，強化資本對資產的剛性約束，堅決走出‘面多了加水，水多了加面’的粗放循環(huán)。”

會議同時還指出，要以完善績效考評機制為抓手，努力推動大型銀行科學發(fā)展；以努力改善金融服務為抓手，督促銀行更好支持實體經濟。積極落實國家促進小微企業(yè)和“三農”發(fā)展的各項扶持政策，嚴格規(guī)范服務收費行為，支持銀行通過金融創(chuàng)新，提升對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的服務能力。