CBOE：恐慌指數(shù)VIX超過65并不奇怪

每經(jīng)AI快訊，CBOE波動率指數(shù)上周一錄得最大單日漲幅。芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）公司衍生品市場情報主管Mandy Xu稱，當(dāng)時標普500指數(shù)期貨下跌4.5%，相當(dāng)于年化波動率為70?？只胖笖?shù)VIX就是在這一峰值情況下超過65。"考慮到標普500指數(shù)期貨在盤前的大幅波動，VIX指數(shù)相應(yīng)產(chǎn)生的大幅波動其實并不那么令人意外。"然而，衍生品專家認為，由于流動性不足、波動性押注失敗后的空頭回補，以及一些流動性差的期權(quán)合約被納入指數(shù)的計算，這種飆升可能夸大了看跌情緒。他們指出，波動率指數(shù)與其期貨合約之間存在不尋常的價差，證明該恐慌指數(shù)脫離了市場現(xiàn)實。(一財）