交易所提醒機(jī)構(gòu)落實(shí)股票程序化交易報(bào)告工作，12月29日之前務(wù)必完成！

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 彭水萍

國(guó)慶以后，A股市場(chǎng)關(guān)注的股票程序化交易報(bào)告工作已來(lái)到最后期限。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，深交所近期向各會(huì)員單位下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的提示函》，要求各會(huì)員單位根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（深證發(fā)[2023]823號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告通知》），2023年10月9日前已開(kāi)展股票程序化交易的投資者，應(yīng)當(dāng)在《報(bào)告通知》正式施行后六十個(gè)交易日內(nèi)，即12月29日前完成向本所的報(bào)告工作。深交所因此提醒各會(huì)員加快報(bào)告進(jìn)度，而上交所也發(fā)布了類似通知。 

證監(jiān)會(huì)：需要報(bào)告的存量賬戶數(shù)量占比很低

今年9月1日，證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)上海、深圳、北京證券交易所制定發(fā)布了《關(guān)于股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于加強(qiáng)程序化交易管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《管理通知》）。

其中，《管理通知》主要是加強(qiáng)程序化交易管理工作，與《報(bào)告通知》相互銜接、互為配套，共同組成程序化交易監(jiān)管的基礎(chǔ)性制度安排。一是明確證券公司程序化交易管理職責(zé)。要求證券公司加強(qiáng)自身及其客戶程序化交易行為管理。二是規(guī)定證券交易所對(duì)包括可能影響證券交易價(jià)格、證券交易量或者交易所系統(tǒng)安全的異常交易行為等重點(diǎn)事項(xiàng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控。三是明確證券交易所可對(duì)高頻交易提出差異化管理要求，包括調(diào)整異常交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、增加報(bào)告內(nèi)容等。

證監(jiān)會(huì)同時(shí)也指出，近年來(lái)，A股市場(chǎng)程序化交易規(guī)模持續(xù)上升，逐步成為國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)投資者重要交易方式之一。從境內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)看，程序化交易在提升交易效率、增強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性等方面具有一定積極作用，但在特定市場(chǎng)環(huán)境下存在加大市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，有必要因勢(shì)利導(dǎo)促進(jìn)其規(guī)范發(fā)展。不過(guò)，據(jù)測(cè)算，目前全市場(chǎng)需要報(bào)告的存量賬戶數(shù)量占比很低，且其中大部分為機(jī)構(gòu)投資者，各方有比較充分的準(zhǔn)備時(shí)間，不會(huì)對(duì)投資者尤其是廣大中小投資者的正常交易造成影響。

而根據(jù)上交所、深交所發(fā)布的相關(guān)公告，以下四種情況將被重點(diǎn)監(jiān)控：

1、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的可能影響證券交易價(jià)格、證券交易量或者交易所系統(tǒng)安全的異常交易行為；

2、最高申報(bào)速率達(dá)到每秒300筆以上，或者單日最高申報(bào)筆數(shù)達(dá)到20000筆以上的交易行為；

3、多只證券交易價(jià)格或者交易量明顯異常，期間程序化交易大量參與的；

4、交易所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他事項(xiàng)。

交易所提醒券商把好報(bào)告質(zhì)量關(guān)

值得一提的是，盡管所需報(bào)告的客戶數(shù)量較少，但在12月29日即將到來(lái)之際，交易所仍在通知函中再次強(qiáng)調(diào)相關(guān)要求。

深交所指出，提醒各會(huì)員，“請(qǐng)務(wù)必按照《報(bào)告通知》要求加緊開(kāi)展自身和客戶的報(bào)告工作，篩查達(dá)標(biāo)賬戶，加快報(bào)告進(jìn)度。同時(shí)，請(qǐng)公司總部把好報(bào)告質(zhì)量關(guān)，保證報(bào)告信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。此外，及時(shí)告知使用公司交易單元的其他機(jī)構(gòu)按照《報(bào)告通知》要求履行報(bào)告義務(wù)。”

同時(shí)，深交所還強(qiáng)調(diào)，將每日核查各會(huì)員報(bào)告進(jìn)度和質(zhì)量，對(duì)于報(bào)告進(jìn)度滯后的，將于12月中旬視情況開(kāi)展監(jiān)督檢查并上報(bào)證監(jiān)會(huì)。對(duì)于未按《報(bào)告通知》規(guī)定履行程序化交易報(bào)告管理職責(zé)的，將根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》《深圳證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》《深圳證券交易所自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分實(shí)施辦法》以及《關(guān)于加強(qiáng)程序化交易管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》等規(guī)定，采取相應(yīng)的自律監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分。

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