鄭商所公布“監(jiān)管科技3.0”建設(shè)成果：去年共認(rèn)定實(shí)際控制關(guān)系賬戶1068組，涉3068個(gè)客戶

每經(jīng)記者 唐宗全    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

3月6日，鄭州商品交易所發(fā)布了《鄭州商品交易所2019年自律管理工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），披露了“監(jiān)管科技3.0”建設(shè)取得的成果。

《報(bào)告》顯示，經(jīng)過(guò)近兩年的持續(xù)投入與開發(fā)，鄭商所已建成包括多維度畫像、關(guān)聯(lián)賬戶分析、內(nèi)幕交易分析識(shí)別等子系統(tǒng)，結(jié)合穿透式監(jiān)管等多維度信息。2019年，鄭商所共處理異常交易及違規(guī)交易線索316起，審理違規(guī)交易案件39起，對(duì)涉案的40個(gè)自然人客戶及6個(gè)法人客戶給予警告、暫停開倉(cāng)等紀(jì)律處分。共認(rèn)定實(shí)際控制關(guān)系賬戶1068組，涉及3068個(gè)客戶，對(duì)于具有實(shí)際控制關(guān)系但不如實(shí)申報(bào)相關(guān)信息的4組共15個(gè)客戶，依規(guī)采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施。

通常情況下，違規(guī)行為非常隱蔽，在這份監(jiān)管報(bào)告中，科技監(jiān)管成了其中的亮點(diǎn)。

科技監(jiān)管在資本市場(chǎng)主要指監(jiān)管機(jī)構(gòu)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等科技手段進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集、計(jì)算和分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和異常交易行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置證券期貨違法違規(guī)行為，履行監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)市場(chǎng)交易秩序。

2018年8月證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管科技總體建設(shè)方案》，為證券期貨業(yè)監(jiān)管科技建設(shè)工作提供頂層指導(dǎo)。

金融科技的應(yīng)用給金融行業(yè)帶來(lái)了新的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)監(jiān)管面臨新型挑戰(zhàn)，需要?jiǎng)?chuàng)新監(jiān)管模式。中國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)在實(shí)踐中不斷探索科技監(jiān)管的應(yīng)用，監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)科技手段提升監(jiān)管效能、降低監(jiān)管成本，而云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的蓬勃發(fā)展，為科技監(jiān)管更大范圍、更深層次的應(yīng)用創(chuàng)造了條件。

鄭商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，鄭商所積極落實(shí)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管科技3.0建設(shè)要求，研究大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)在期貨市場(chǎng)監(jiān)管中的應(yīng)用，豐富科技監(jiān)管手段，提高監(jiān)管效率，精準(zhǔn)打擊違法違規(guī)等行為。

據(jù)悉，鄭商所已經(jīng)累計(jì)投入2000余萬(wàn)元建成分布式大數(shù)據(jù)平臺(tái)，綜合運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)，輔助監(jiān)管人員實(shí)時(shí)對(duì)市場(chǎng)主體和市場(chǎng)總體情況進(jìn)行監(jiān)控監(jiān)測(cè)。大數(shù)據(jù)平臺(tái)處理速度是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的至少5~10倍，而且能更好地支持人工智能應(yīng)用，優(yōu)良的擴(kuò)展性也更能適應(yīng)數(shù)據(jù)的計(jì)算需求。

在大數(shù)據(jù)平臺(tái)的基礎(chǔ)上，鄭商所運(yùn)用人工智能、知識(shí)圖譜等技術(shù)開發(fā)一系列智能化監(jiān)管應(yīng)用，經(jīng)過(guò)近兩年的持續(xù)投入與開發(fā)，已建成包括多維度畫像、關(guān)聯(lián)賬戶分析、內(nèi)幕交易分析識(shí)別等子系統(tǒng)，結(jié)合穿透式監(jiān)管等多維度信息，對(duì)市場(chǎng)各個(gè)層面展開網(wǎng)絡(luò)遞推式分析，能夠有效分析客戶交易行為，進(jìn)一步提升異常線索識(shí)別能力。

例如，多維度畫像子系統(tǒng)從海量歷史交易行為數(shù)據(jù)中提煉出最顯著特征，根據(jù)標(biāo)簽?zāi)Ｐ蛯?duì)客戶、合約及品種進(jìn)行精準(zhǔn)刻畫，幫助監(jiān)管人員快速把握投資者特征。而關(guān)聯(lián)賬戶分析子系統(tǒng)深度挖掘客戶間可能存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并使用知識(shí)圖譜技術(shù)結(jié)合交易信息、開戶信息等進(jìn)行可視化展示，大幅提高客戶交易行為和關(guān)聯(lián)賬戶排查效率。

據(jù)介紹，多維度畫像、關(guān)聯(lián)賬戶分析等應(yīng)用雖在其他領(lǐng)域已有成熟建設(shè)方案及成功案例，但與期貨市場(chǎng)監(jiān)管業(yè)務(wù)還存在一定偏差，鄭商所深度參與智能化應(yīng)用功能及算法建設(shè)，深挖期貨監(jiān)管與科技切入點(diǎn)，建設(shè)出一套具有期貨市場(chǎng)特點(diǎn)的智能化應(yīng)用。

此外，引入輿情、工商等外部數(shù)據(jù)與鄭商所的交易數(shù)據(jù)相結(jié)合進(jìn)行定量分析，內(nèi)外數(shù)據(jù)相結(jié)合，優(yōu)化原有監(jiān)管業(yè)務(wù)的離散化查詢。

在科技監(jiān)管手段的幫助下，事前審核、事中監(jiān)測(cè)、事后稽查處罰等監(jiān)管工作模式得到優(yōu)化，特別是實(shí)際控制關(guān)系賬戶排查流程相比前一年效率大幅提高。

據(jù)悉，鄭商所正加快建設(shè)基于分布式架構(gòu)的新一代市場(chǎng)監(jiān)察平臺(tái)，全面實(shí)現(xiàn)監(jiān)控監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查處理、智能分析等應(yīng)用。

此外，研究利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)風(fēng)控措施對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行情況的影響，為保證金、手續(xù)費(fèi)調(diào)整等監(jiān)管措施提供輔助決策；開展套保額度推薦應(yīng)用研發(fā)，將業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和決策樹等數(shù)據(jù)挖掘方法相結(jié)合，設(shè)計(jì)智能推薦算法，解決套保額度因素多、決策復(fù)雜等問(wèn)題。