美國長期國債遭遇大幅做空 令波動率指標(biāo)劇烈震蕩

每經(jīng)AI快訊，美國長期國債空頭頭寸不斷增加，已經(jīng)在市場上引起連鎖反應(yīng)，一個月期30年利率互換期權(quán)的波動率，即衡量長期利率一個月內(nèi)隱含變動的指標(biāo)，本周的波動程度遠(yuǎn)超過去三年的評級水平。30年期美國國債收益率一度急升至4.42%，上次達到這一水平是在2011年，而且逢低買盤也未能遏制這一趨勢，這讓交易員感到不安?；ㄆ觳呗詭烢d Acton和Bill O’Donnell在報告指出，新的做空風(fēng)險正在推動收益率上升，30年期空頭劇增。不過，空頭頭寸快速累積，也意味著回補操作有可能會引發(fā)反彈。花旗策略師表示，許多10年期美國國債期貨空頭頭寸可能會在109-28左右被平倉。（第一財經(jīng)）