中小銀行暢論差異化風(fēng)險管理：以資管為基礎(chǔ) 建三防線

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 陳玉靜 每經(jīng)編輯 畢陸名    

每經(jīng)實習(xí)記者 陳玉靜 每經(jīng)編輯 畢陸名

在利率市場化、業(yè)務(wù)和客戶層面脫媒的背景下，銀行業(yè)正值轉(zhuǎn)型契機(jī)，但中小銀行面臨的風(fēng)險也不容忽視。轉(zhuǎn)型中傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)、中小銀行本身的風(fēng)險都是不能避免的話題。在此背景下，中小銀行如何應(yīng)對的呢？

9月28日，每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的“2017中國商業(yè)銀行價值論壇”在北京舉行。本次論壇以“價值經(jīng)營 造就核心競爭力”為主題，聚焦中小銀行在當(dāng)前形勢下的發(fā)展趨勢和路徑。在昨日下午的第三場圓桌對話環(huán)節(jié)，西南財經(jīng)大學(xué)信托與理財研究所所長翟立宏、邢臺農(nóng)商行副行長王海軍、昆山農(nóng)商行副行長劉海、浙江泰隆商業(yè)銀行首席風(fēng)險官馬敬春、江蘇大豐農(nóng)商行風(fēng)險管理部總經(jīng)理朱群群、融和科技副總裁陳寶珠就“中小商業(yè)銀行差異化風(fēng)險管理體系建設(shè)”展開對話。

風(fēng)險管理需以資管為基礎(chǔ)

面對銀行轉(zhuǎn)型下的風(fēng)險管理，翟立宏認(rèn)為，首先需以資產(chǎn)管理作為一個基礎(chǔ)；其次風(fēng)險管理的基礎(chǔ)需要以對資管市場總體把握為前提，資產(chǎn)管理市場是整體，不能僅僅基于銀行理財市場這一子市場把握資產(chǎn)管理市場的全貌，雖然銀行理財產(chǎn)品占據(jù)半壁江山，但是和銀行并駕齊驅(qū)的還有基金、券商、保險以及私募第三方，這些都是資產(chǎn)管理市場；第三，中小商業(yè)銀行需要在風(fēng)險管理的體系之下執(zhí)行個性化與差異化的發(fā)展策略。

對于要以資產(chǎn)管理作為銀行轉(zhuǎn)型下風(fēng)險管理的基礎(chǔ)原因，翟立宏表示，目前銀行業(yè)轉(zhuǎn)型有兩個最基本的背景，一是利率市場化，二是業(yè)務(wù)和客戶層面的脫媒。“說來說去，無論是大銀行還是中小銀行，之所以要轉(zhuǎn)型，是因為在整個的現(xiàn)代金融體系之下，原本形成金融支持的兩個最基本的渠道，直接金融渠道和間接金融渠道它們的相互關(guān)系發(fā)生了變化。”翟立宏說道。

在原來的金融體系里，以間接金融為主導(dǎo)的金融體系，無論是它的效率還是風(fēng)險特征，都已經(jīng)不符合現(xiàn)在的實體經(jīng)濟(jì)和金融體系。在此背景下，有一個新的概念需要關(guān)注，即資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。那資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相對于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有何優(yōu)勢？翟立宏表示，首先，從風(fēng)險管理的角度來說，在金融學(xué)或者是經(jīng)濟(jì)學(xué)里，風(fēng)險有一個最核心的含義，即波動性，而從業(yè)務(wù)模式或業(yè)務(wù)組合來說，銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在理論上來說有一個最基本的特征，就是順周期性，這意味著它的波動性很強(qiáng)。

“而資管業(yè)務(wù)的優(yōu)勢就在于它的順周期性比傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)的順周期性要低得多，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的波動性和未來的成長穩(wěn)定性比傳統(tǒng)業(yè)務(wù)要強(qiáng)得多，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)在金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)體系里面，是屬于風(fēng)險相對比較低的，發(fā)展空間相對比較大，未來的增長加速度比傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)或者是息差業(yè)務(wù)要大得多”，翟立宏解釋道。

在風(fēng)險管理的具體操作層面，翟立宏稱，首先必須在整體戰(zhàn)略層面上把握，如果不從整體戰(zhàn)略層面上把握，談風(fēng)險管理可能有失偏頗；第二，如果銀行從防范風(fēng)險的角度上，有意識增加資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等更寬泛業(yè)務(wù)，就必須關(guān)注在銀行理財市場和大資管領(lǐng)域，有沒有一些特有的風(fēng)險因素需要關(guān)注，落到具體的話題上，不是轉(zhuǎn)到資產(chǎn)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)就沒有風(fēng)險了，在整個的資產(chǎn)管理市場上，中國現(xiàn)在新興理財市場的發(fā)展應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入到第二個階段，我們把它命名為資產(chǎn)管理時代。翟立宏表示，大概從2012年、2013年開始，大資管的發(fā)展過程中，出現(xiàn)了一些缺乏統(tǒng)一規(guī)則、缺乏持續(xù)的供給能力等問題。

針對以上問題，翟立宏表示首先要滿足完整性，提供統(tǒng)一的信息、統(tǒng)一的產(chǎn)品、統(tǒng)一的資訊；其次考慮差異性，要考慮不同資管機(jī)構(gòu)的特征，考慮不同資管機(jī)構(gòu)客戶群體的差異，資產(chǎn)配置的特色；最后要考慮統(tǒng)一與差異相結(jié)合的全貌基礎(chǔ)上的差異化經(jīng)營與風(fēng)險管理。

建立防風(fēng)險“三道防線”

在中小銀行業(yè)內(nèi)，又是如何進(jìn)行風(fēng)險管理的呢？對浙江泰隆銀行而言，防范信用風(fēng)險是重中之重。馬敬春表示，做信貸工廠、信貸審批、審貸分離，大銀行沒有問題，小銀行卻要打一個問號，信息傳到一線審批，失真程度不知道怎么樣。對于面對小微客戶的中小銀行來說，馬敬春認(rèn)為要滿足小微客戶的需求，有一個很重要的要素，即對一線人員充分授權(quán)，由于充分授權(quán)，導(dǎo)致了信用風(fēng)險，衍生出了操作和道德風(fēng)險。

馬敬春還表示，客戶集中度不高，客戶比較分散，信用風(fēng)險比較高，單個個體的違約風(fēng)險比較高，由于你的業(yè)務(wù)流程決定著操作和道德風(fēng)險比較高，但如果沒有充分授權(quán)的流程干不下去，集中審批，你看不清楚客戶是什么樣，我們做審批的時候，說白了就是盲人摸象。

在風(fēng)險管理上，馬敬春稱浙江泰隆銀行采取了一系列措施，其中包括浙江泰隆銀行的社區(qū)化、通過對客戶基于“三品三表、兩有一無”進(jìn)行評價、對客戶進(jìn)行充分授權(quán)、非現(xiàn)場監(jiān)測系統(tǒng)、對客戶進(jìn)行高頻的貸款檢查，對于浙江泰隆銀行的客戶經(jīng)理和所有的股權(quán)人，銀行對其從文化建設(shè)、合規(guī)建設(shè)還是激勵和約束等各個方面控制操作和道德風(fēng)險。

對于風(fēng)險管理，王海軍表示近幾年，防范風(fēng)險提到日程，并將其放在首位。在具體措施方面，王海軍表示首先邢臺農(nóng)商行成立了風(fēng)險委員會這第一道防線；其次，合規(guī)部和風(fēng)險委員會構(gòu)成第二道防線；而審計委員會和稽核監(jiān)察部成立了第三道防線，對員工加強(qiáng)風(fēng)險合規(guī)文化意識的培訓(xùn)，對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行流程梳理。

無獨有偶，昆山農(nóng)商行也建立起三道防線。劉海表示昆山農(nóng)商行在風(fēng)險管理的戰(zhàn)略規(guī)劃方面做得比較早，規(guī)劃了三到五年的風(fēng)險控制體系，包括風(fēng)險控制工具，明確了未來發(fā)展的方向，在組織架構(gòu)方面，一是三道防線的建立，首席風(fēng)險官和首席信息官，包括風(fēng)險總監(jiān)直接下派到支行，從總行直接派駐人員、派駐團(tuán)隊；其次信貸的事情全國集中，分級授權(quán)，金融市場部的整個投資也集中總行進(jìn)行審批；最后在風(fēng)險控制工具方面，昆山農(nóng)商行也投入了大量的產(chǎn)業(yè)，依托蘇南農(nóng)商行開發(fā)了一個項目，去年年底投入運營，對于流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險，建立了70多個風(fēng)險控制的工具，能覆蓋的風(fēng)險都全面覆蓋。