“阿爾法狗”橫掃棋壇后 完全依靠AI的對沖基金也來了

“阿爾法狗”接連擊敗中日韓頂尖棋手，讓世界驚嘆人工智能（AI）的威力。在金融領(lǐng)域，一家對沖基金的類似布局，或許也會震驚整個華爾街。

2007年成立于舊金山的Sentient Technologies聯(lián)合創(chuàng)始人Babak Hodjat認為，對于股市來說，人類交易員的情感因素會對交易決策帶來很大影響，而機器則沒有這些問題。因而，他成立了這支完全依靠AI運行的對沖基金。

在成立至今的十年時間里，Sentient一直在不斷訓(xùn)練其AI系統(tǒng)，從而讓機器能夠消化巨量的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)市場趨勢，并在整個過程中不斷進化。

對于這一系統(tǒng)，Sentient認為它也有別于一般的AI技術(shù)，并將其稱為“進化智能”（Evolutionary Intelligence）。

正如其名，Sentient對這套系統(tǒng)的訓(xùn)練過程，就如同生物進化。Sentient在世界各地有上千臺機器同時運行，并利用計算機算法打造出數(shù)以萬億計的虛擬交易員，Sentient將它們稱為“基因”。

Sentient利用歷史數(shù)據(jù)，讓這些“基因”各自進行虛擬交易。那些表現(xiàn)糟糕的“基因”將被剔除，而能夠賺錢的“基因”則被留下，并進化到下一代，正如生物進化中的自然選擇過程。這個過程的示意圖如下：

Hodjat去年曾表示，“進化計算”（Evolutionary Computation）自計算科學(xué)出現(xiàn)以來就已經(jīng)存在，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)也已經(jīng)有很多年，但是大規(guī)模運行“進化計算”并持續(xù)實現(xiàn)新的更好結(jié)果，這是新出現(xiàn)的事物。

早在2014年底，Sentient就曾向外界透露，其這一分布式AI平臺已經(jīng)獨立進行股票交易，Sentient也因此開始備受關(guān)注。在Sentient高達1430萬美元的融資中，出資方包括李嘉誠旗下的風(fēng)投公司以及印度塔塔集團。

在美國股市中，Sentient通常持有各類股票，每天的交易頻次達上百次，持倉期限一般為幾天到幾周。

Sentient目前仍是依賴自有資金進行交易，對于交易業(yè)績其并未披露過多信息，僅表示其AI平臺的成績跑贏了其內(nèi)部建立的基準(zhǔn)指數(shù)。Sentient計劃今年開始引入外部投資者資金。