期指兩大多頭加倉(cāng) 賺錢效應(yīng)助貼水收窄

每經(jīng)編輯 趙陽戈    

◎每經(jīng)記者 趙陽戈

昨日（8月4日），市場(chǎng)迎來一次大反攻。在賺錢效應(yīng)吸引下，期指方面多頭活躍度有所提振，最終使得3大品種主力合約貼水幅度大大收窄。

昨日，滬深300指數(shù)上漲3.11%，報(bào)收于3948.16點(diǎn)；中證500指數(shù)漲幅為5.33%，報(bào)收于7942.1點(diǎn)；上證50指數(shù)漲2.22%，報(bào)收于2534.71點(diǎn)。期指方面，點(diǎn)位的上攻則顯得更為激進(jìn)一點(diǎn)，滬深300期指主力合約IF1508昨日漲幅達(dá)5.99%，報(bào)收于3837.6點(diǎn)；中證500期指主力合約IC1508的漲幅達(dá)7.95%，報(bào)收于7657.6點(diǎn)；上證50期指主力合約IH1508的漲幅為3.9%，報(bào)收于2483.6點(diǎn)。

由于期現(xiàn)貨的漲幅不同，兩者之間的基差出現(xiàn)了收窄。根據(jù)上述數(shù)據(jù)來算，滬深300期指、中證500期指、上證50期指這3個(gè)品種的主力合約，分別較現(xiàn)貨指數(shù)的貼水為110.56點(diǎn)、284.5點(diǎn)和51.11點(diǎn)，在前一個(gè)交易日，這3個(gè)數(shù)據(jù)還分別有191.04點(diǎn)、475.01點(diǎn)和74.52點(diǎn)，環(huán)比銳減的幅度分別達(dá)到了42.13%、40.11%和31.41%。

在昨日的IF1508合約中，海通期貨席位和永安期貨席位，開始嘗試加碼多單，兩者分別加碼了1534手和1215手多單，并分別以4761手和4512手的總數(shù)，位列該合約多頭前兩名。

由于多頭參與意愿漸增，期現(xiàn)貨之間的貼水出現(xiàn)了大幅收窄，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這種情況在此前多次出現(xiàn)，隨后市場(chǎng)走出持續(xù)上漲行情。

比如7月16日，國(guó)家隊(duì)出手提振市場(chǎng)，當(dāng)天滬深300期指主力合約較現(xiàn)貨指數(shù)就由前一日的貼水108.36點(diǎn)轉(zhuǎn)為升水10.64點(diǎn)；同一天，上證50期指主力合約也是由貼水轉(zhuǎn)為升水。從盤面上，從7月15日開始，市場(chǎng)走出六連陽，甚至一度沖破了半年線的壓制。另外，相同的案例在7月2日以及大調(diào)整之前的5月19日也有出現(xiàn)。