中金所監(jiān)控指引出臺(tái)認(rèn)定期指九大異常交易行為

每經(jīng)記者  張昊

        周五（10月22日），中國(guó)金融期貨交易所發(fā)布  《期貨異常交易監(jiān)控指引（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《指引》），認(rèn)定期貨交易中的九大異常行為。

        這九大異常行為分別是：一、以自己為交易對(duì)象，大量或者多次進(jìn)行自買自賣；二、委托、授權(quán)給同一機(jī)構(gòu)或者同一個(gè)人代為從事交易的客戶之間，大量或者多次進(jìn)行互為對(duì)手方交易；三、大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)、密集申報(bào)或者申報(bào)價(jià)格明顯偏離申報(bào)時(shí)的最新成交價(jià)格，可能影響期貨交易價(jià)格；四、大量或者多次申報(bào)并撤銷申報(bào)可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導(dǎo)其他客戶進(jìn)行期貨交易；五、日內(nèi)撤單次數(shù)過(guò)多；六、日內(nèi)頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易或者日內(nèi)開倉(cāng)交易量較大；七、兩個(gè)或者兩個(gè)以上涉嫌存在實(shí)際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉(cāng)超過(guò)交易所持倉(cāng)限額規(guī)定；八、大量或者多次進(jìn)行高買低賣交易；九、通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序。《指引》將自2010年11月15日起實(shí)施。

        某大型期貨公司負(fù)責(zé)人表示，上述辦法出臺(tái)的背景可從兩方面考慮，一是，前期期指交易中出現(xiàn)了類似的異常交易情況；二是為進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)行為。該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，節(jié)后國(guó)內(nèi)股市、商品市場(chǎng)，都出現(xiàn)了一輪大幅上漲行情，其中股票市場(chǎng)成交量還創(chuàng)下歷史天量?，F(xiàn)貨市場(chǎng)和期指市場(chǎng)的活躍，使得市場(chǎng)載體增加，資金量擴(kuò)大，市場(chǎng)操縱、交易異常的情況就會(huì)相應(yīng)增加。因此中金所在此時(shí)出臺(tái)《指引》可以理解為進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)行為，防患風(fēng)險(xiǎn)于未然。



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