信貸狂飆 銀監(jiān)會發(fā)布風(fēng)險管理指引

每經(jīng)實習(xí)記者  曹順妮  發(fā)自北京

        11月1日起，我國所有商業(yè)銀行將執(zhí)行《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》（以下簡稱《指引》）。在現(xiàn)有的75%存貸比、25%流動性的監(jiān)管線基礎(chǔ)上，銀監(jiān)會近日下發(fā)的《指引》對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理提出更加詳細(xì)、嚴(yán)格的要求，并規(guī)定商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2010年底前達(dá)到本指引要求。

        銀監(jiān)會強(qiáng)調(diào)指出，《指引》發(fā)布有三大目的，一是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理有據(jù)可依，二是加快國內(nèi)銀行實施國際新資本協(xié)議的準(zhǔn)備進(jìn)程，三是便于監(jiān)管部門檢查。

        除了這3大政策背景，銀行業(yè)分析師指出，上半年國內(nèi)銀行放貸太快、太多的現(xiàn)象，顯然是《指引》出臺的現(xiàn)實誘因。

中小銀行放貸過度放大流動性風(fēng)險

        在銀行業(yè)分析師看來，銀行放貸過猛引發(fā)的流動性風(fēng)險，無疑成為《指引》規(guī)范的重點之一。

        “《指引》旨在防范風(fēng)險，警示銀行把握信貸節(jié)奏，不要放貸太多、太快，引發(fā)意想不到的風(fēng)險。”國泰君安銀行業(yè)研究員伍永剛說。

        “上半年中小銀行的流動性指標(biāo)很難看，比較接近監(jiān)管線。”交銀國際的銀行業(yè)研究員指出，放貸過度給中小銀行帶來短期流動資金壓力，放大了流動性風(fēng)險。

        而銀監(jiān)會主席劉明康在27日出席全國城市商業(yè)銀行座談會上，更是耐人尋味地指出，城商行發(fā)展“三不要”：不要講速度，不要講規(guī)模，不要講排名。

        大規(guī)模放貸、粗放經(jīng)營正是流動性風(fēng)險源頭。銀監(jiān)會稱，流動性風(fēng)險分兩種，融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。

        融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。

        市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。

        簡單理解，就是銀行用于支付的  “變現(xiàn)”資金短缺，“拆東墻補(bǔ)西墻”，雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。其危害就是損害商業(yè)銀行的清償能力，而且這個風(fēng)險還會傳遞，危及更多行業(yè)。

        因此，為了防范銀行流動資金鏈條出現(xiàn)問題，銀監(jiān)會稱，通過設(shè)置75%的存貸比例上限、引導(dǎo)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)等方式確保銀行的流動性充足。

        但在上半年天量信貸的市場環(huán)境下，“銀行不免會存在壞賬風(fēng)險，也就會引發(fā)融資流動性風(fēng)險，再加上股市波動帶來的市場流動性風(fēng)險，都會誘發(fā)銀行短期資金鏈條出問題。”前述分析師表示。

        “如果銀行的資產(chǎn)大部分被貸款所占據(jù)，再加上中長期貸款居多，必然限制了整個資產(chǎn)的流動性。”分析師解釋說，信貸質(zhì)量、結(jié)構(gòu)都是影響流動性的因素。

“壓力測試”至少每季一次

        遏制流動性風(fēng)險，重點就是提高銀行對流動性管理的技術(shù)水平和監(jiān)測頻率?！吨敢穼α鲃有詨毫y試和應(yīng)急計劃以及未來流動性風(fēng)險從技術(shù)上進(jìn)行了細(xì)致規(guī)范。

        “壓力測試、25%流動監(jiān)管線等等，都是當(dāng)前銀行已經(jīng)在執(zhí)行的流動性風(fēng)險管理措施。”伍永剛表示，《指引》的出臺，對已有“流動性風(fēng)險管理”內(nèi)容進(jìn)行了更加全面、細(xì)致的規(guī)范。

        例如，要求銀行對流動性風(fēng)險的“壓力測試”定期化，“至少每季度應(yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試。”再者對銀行的現(xiàn)金流量，也提出了更多的分析要求，并要求銀行關(guān)注負(fù)債的穩(wěn)定性。

        《指引》規(guī)定，“商業(yè)銀行應(yīng)通過提高核心負(fù)債占總負(fù)債的比重，提高流動性來源的穩(wěn)定性，并減少對波動較大的債務(wù)的依賴。”

        “從《指引》內(nèi)容看，在流動性管理方法和技術(shù)，銀行資產(chǎn)及負(fù)債流動性管理、現(xiàn)金流量管理的原則及具體做法，流動性風(fēng)險壓力測試和應(yīng)急計劃等對做出了詳細(xì)規(guī)范。”上述分析師強(qiáng)調(diào)。

        而銀監(jiān)會表示，為了推動國內(nèi)銀行實施國際新資本協(xié)議的準(zhǔn)備工作，《指引》對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的識別、計量、監(jiān)測和控制等各個環(huán)節(jié)，按照新資本協(xié)議第二支柱第一項原則即要求銀行應(yīng)具備評估包括流動性風(fēng)險在內(nèi)的所有實質(zhì)性風(fēng)險的程序和能力，提出流動性風(fēng)險管理指引。

        銀監(jiān)會最后要求，《指引》自2009年11月1日起施行，商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2010年底前達(dá)到本指引要求。因系統(tǒng)開發(fā)等特殊原因無法在上述時限內(nèi)達(dá)標(biāo)的，經(jīng)銀監(jiān)會同意后可適當(dāng)延期。

        銀監(jiān)會相關(guān)人士表示，這個期限對銀行來說不存在太大問題。而上述分析師卻認(rèn)為，《指引》將給城商行等中小銀行帶來“緊迫感”。



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