量化又有新動作 商品期貨指增策略出爐

每經(jīng)AI快訊，近期，一個新的量化策略——商品期貨指數(shù)增強(qiáng)橫空出世，引發(fā)市場關(guān)注。據(jù)了解，目前已經(jīng)有多家中小型量化CTA管理人開始研究該策略并實(shí)盤嘗試。商品期貨指數(shù)增強(qiáng)策略在對基準(zhǔn)指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過增強(qiáng)策略獲取超額收益，在交易方向、交易方式、資金使用等策略實(shí)現(xiàn)方式上，與股票指增策略有所不同。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來針對商品期貨指數(shù)的策略和產(chǎn)品或應(yīng)運(yùn)而生，并不斷完善。但是商品期貨市場存在著明顯的周期性價格波動現(xiàn)象，極端事件的發(fā)生可能會加劇策略的下行風(fēng)險。（中證報）