證監(jiān)會就修訂《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》公開征求意見

證監(jiān)會消息，為貫徹落實中央金融工作會議精神，全面加強機構監(jiān)管，進一步完善證券公司風險控制指標體系，推動證券公司落實全面風險管理要求，增強投資銀行服務能力，提升服務實體經濟質效，促進行業(yè)機構高質量發(fā)展，我會根據《證券公司風險控制指標管理辦法》(證監(jiān)會令第166號)相關規(guī)定，修訂了《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》(以下簡稱《計算標準》)，現向社會公開征求意見。

2020年1月，我會修訂發(fā)布了《計算標準》。從實施情況看，證券行業(yè)抗風險能力穩(wěn)步提升，四項核心風險控制指標長期維持在監(jiān)管標準的1.5-2.5倍水平，風險控制指標體系在提升證券公司風險管理水平，增強行業(yè)抵御風險能力方面發(fā)揮重要作用。在充分總結實踐經驗的基礎上，結合當前證券行業(yè)發(fā)展面臨的新形勢、新要求，我會對《計算標準》進行了修訂，進一步發(fā)揮風險控制指標的“指揮棒”作用。主要內容包括:一是促進功能發(fā)揮，突出服務實體經濟主責主業(yè)。對證券公司開展做市、資產管理、參與公募REITs等業(yè)務的風險控制指標計算標準予以優(yōu)化，進一步引導證券公司在投資端、融資端、交易端發(fā)力，充分發(fā)揮長期價值投資、服務實體經濟融資、服務居民財富管理、活躍資本市場等作用。二是強化分類監(jiān)管，拓展優(yōu)質證券公司資本空間。適當調整連續(xù)三年分類評價居前的證券公司的風險資本準備調整系數和表內外資產總額折算系數，推動試點內部模型法等風險計量高級方法，支持合規(guī)穩(wěn)健的優(yōu)質證券公司適度拓展資本空間，提升資本使用效率，做優(yōu)做強。三是突出風險管理，切實提升風控指標的有效性。根據業(yè)務風險特征和期限匹配性，合理完善計算標準，細化不同期限資產的所需穩(wěn)定資金，進一步提高風險控制指標的科學性。對場外衍生品等適當提高計量標準，加強監(jiān)管力度，提高監(jiān)管有效性，維護市場穩(wěn)健運行。

修訂《計算標準》是落實中央金融工作會議關于全面加強金融監(jiān)管、增強投資銀行服務能力的重要舉措。歡迎社會各界對《計算標準》提出寶貴意見，我會將認真研究各方反饋意見，進一步完善《計算標準》后發(fā)布實施。（證監(jiān)會網站）