多頭力量主導(dǎo)股指期貨升水，量化中性策略配置價(jià)值凸顯

每經(jīng)AI快訊，2月以來，盡管A股震蕩盤整，但市場多頭力量仍占據(jù)上風(fēng)。Choice數(shù)據(jù)顯示，3月2日，滬深300股指期貨（IF）和上證50股指期貨（IH）均呈現(xiàn)升水狀態(tài)。拉長周期來看，去年四季度以來，四大股指期貨大多數(shù)時(shí)間處于升水狀態(tài)。與此同時(shí)，最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超四成私募3月有加倉計(jì)劃。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，做多情緒將逐步升溫，股指期貨升水狀態(tài)有望持續(xù)，受益于對沖成本下降的量化中性策略性價(jià)比逐步凸顯。（上海證券報(bào)）