新品種ETF期權(quán)兩日成交破100萬(wàn)張，中證500ETF（510500）累計(jì)成交額破18億領(lǐng)跑標(biāo)的

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

9月19日滬深三只ETF期權(quán)上市以來(lái)，平穩(wěn)運(yùn)行，成交活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，新品種兩日成交合計(jì)達(dá)115.67萬(wàn)張?，F(xiàn)貨標(biāo)的方面，中證500ETF(510500)以兩日合計(jì)達(dá)18.03億元的成交額領(lǐng)跑三個(gè)標(biāo)的。

信達(dá)金工發(fā)布研報(bào)稱，新品種ETF期權(quán)模擬策略收益波動(dòng)比占優(yōu)：500ETF期權(quán)策略模擬回測(cè)結(jié)果顯示，備兌開(kāi)倉(cāng)策略、保護(hù)性看跌策略、領(lǐng)口策略均能降低標(biāo)的ETF的回撤與波動(dòng)，提高收益波動(dòng)比。經(jīng)過(guò)優(yōu)化的備兌開(kāi)倉(cāng)與保護(hù)性看跌策略在分別提供收益增強(qiáng)與下跌保護(hù)的同時(shí)可以跑贏標(biāo)的ETF，領(lǐng)口策略大幅降低了最大回撤與波動(dòng)。