三起券商交易系統(tǒng)異常案例詳解：有券商“虛增”客戶資金致使賬戶透支2.8億、有券商多扣收客戶資金超80萬(wàn)

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

近日，中國(guó)證券投資者保護(hù)基金公司向行業(yè)通報(bào)了券商交易系統(tǒng)的異常案例——根據(jù)通報(bào)，近期3家證券公司極速交易系統(tǒng)和集中交易系統(tǒng)出現(xiàn)異常，當(dāng)中有的是“虛增”客戶資金，客戶使用“虛増”資金后賬戶出現(xiàn)透支，還有的多扣收了客戶資金。相關(guān)案例顯示，客戶使用“虛增”資金后，賬戶出現(xiàn)透支2.8億元；而多扣收客戶融券紅利資金的則超過(guò)了80萬(wàn)元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉了相關(guān)三起案例的詳解版，不妨來(lái)看看這些問(wèn)題究竟是出現(xiàn)在哪里？

三起交易異常案例詳解

近日，中國(guó)證券投資者保護(hù)基金公司通過(guò)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，近期3家證券公司極速交易系統(tǒng)和集中交易系統(tǒng)出現(xiàn)異常——有的“虛增”客戶資金，客戶使用“虛増”資金后賬戶出現(xiàn)透支，還有的多扣收了客戶資金?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者從渠道獲得了相關(guān)案例，來(lái)看看問(wèn)題究竟是出現(xiàn)在哪里？

案例一：“虛増”兩名客戶資金合計(jì)1.95億元

證券公司通過(guò)極速交易系統(tǒng)向?qū)I(yè)投資者提供申報(bào)委托服務(wù)，每日開市前，極速交易系統(tǒng)從集中交易系統(tǒng)獲取客戶資金、持倉(cāng)和業(yè)務(wù)權(quán)限等初始化數(shù)據(jù)，日間銀證轉(zhuǎn)賬與集中交易系統(tǒng)實(shí)時(shí)同步，日間盤中交易與集中交易系統(tǒng)完全獨(dú)立，日終極速交易系統(tǒng)將委托成交數(shù)據(jù)回傳集中交易系統(tǒng)進(jìn)行清算。

2022年6月10日8時(shí)45分，A證券公司發(fā)現(xiàn)極速交易系統(tǒng)未進(jìn)行開市前的例行重啟，于8時(shí)48分按照操作流程進(jìn)行重啟。由于該公司極速交易系統(tǒng)主備服務(wù)器切換存在缺陷，在系統(tǒng)主服務(wù)器未執(zhí)行關(guān)閉的情況下重啟了備服務(wù)器，備用服務(wù)器切換成主服務(wù)器后觸發(fā)了數(shù)據(jù)初始化流程，導(dǎo)致極速交易系統(tǒng)再次從集中交易系統(tǒng)同步了客戶資金等初始化數(shù)據(jù)，“虛増”兩名客戶資金合計(jì)1.95億元?？蛻羰褂?ldquo;虛増資金進(jìn)行了證券交易，日終清算后客戶資金賬戶出現(xiàn)透支合計(jì)5022.26萬(wàn)元。當(dāng)日，該公司使用自有資金墊付了透支款，次日客戶彌補(bǔ)了透支款”。

案例二：多扣收客戶融券紅利資金超過(guò)80萬(wàn)元

2022年5月27日日終，B證券公司極速交易系統(tǒng)將數(shù)據(jù)文件回傳集中交易系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)異常，該公司發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行應(yīng)急處理，手工修改了集中交易系統(tǒng)的已導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件狀態(tài)，并重新發(fā)起數(shù)據(jù)回傳流程，直至嘗試第4次才成功將所有26個(gè)數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入至集中交易系統(tǒng)。但是，由于極速交易系統(tǒng)的《融券紅利資金扣收流水文件》每次都成功導(dǎo)入了集中交易系統(tǒng)，該公司應(yīng)急處理時(shí)未刪除重復(fù)數(shù)據(jù)，日終清算時(shí)應(yīng)扣收7名融資融券機(jī)構(gòu)客戶的融券紅利資金合計(jì)27.25萬(wàn)元，但實(shí)際扣收了融券紅利資金合計(jì)109.01萬(wàn)元。5月31日（T+2）該公司發(fā)現(xiàn)誤扣收客戶資金問(wèn)題，6月6日該公司采用資金藍(lán)補(bǔ)方式向客戶返還了資金。

案例三：使用“虛增”資金后賬戶透支2.8億元

2022年5月18日，C證券公司1名機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行了1筆上海市場(chǎng)1天期債券質(zhì)押式逆回購(gòu)交易，涉及金額3.00億元。根據(jù)《上海證券交易所債券交易規(guī)則》，債券交易方式采取匹配成交的，按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則對(duì)債券交易申報(bào)自動(dòng)匹配成交。對(duì)于金額較大的債券交易，則出現(xiàn)“一筆委托、多筆成交”的情況，所以該客戶的委托交易被自動(dòng)匹配成24筆成交。

為提高清算數(shù)據(jù)的處理效率，該公司集中交易系統(tǒng)采用“分段計(jì)算”模式將清算數(shù)據(jù)按照每10萬(wàn)條劃分為1個(gè)區(qū)間，多區(qū)間并行處理。5月18日日終清算時(shí)，該客戶的24筆成交清算數(shù)據(jù)被劃分到兩個(gè)分段區(qū)進(jìn)行清算。由于該公司集中交易系統(tǒng)存在缺陷，同一筆委托多筆成交的清算數(shù)據(jù)劃分為兩個(gè)分段區(qū)間的清算邏輯判斷錯(cuò)誤，系統(tǒng)按照2筆委托解凍日間凍結(jié)的客戶資金，導(dǎo)致日終清算后客戶資金賬戶“虛增”資金3.00億元。5月19日，客戶使用“虛増”資金進(jìn)行1天期債券質(zhì)押式逆回購(gòu)交易，涉及金額2.80億元，日終清算后客戶資金賬戶出現(xiàn)透支2.80億元。當(dāng)日，該公司使用自有資金墊付了透支款。5月20日該客戶債券質(zhì)押式逆回購(gòu)交易到期彌補(bǔ)了透支款。

交易系統(tǒng)異常原因

那么，造成上述三起異常案例的原因，又是什么呢？

一券商資深網(wǎng)絡(luò)金融人士在微信上向記者表示，“估計(jì)主要是系統(tǒng)故障和參數(shù)設(shè)置故障引起的，一半是IT部門責(zé)任居多。”

對(duì)此，中國(guó)證券投資者保護(hù)基金公司分析指出，上述3個(gè)案例中，相關(guān)證券公司的技術(shù)系統(tǒng)存在不同程度的缺陷。在上述的案例一和案例二中，證券公司極速交易系統(tǒng)主備服務(wù)器切換、極速交易系統(tǒng)與集中交易系統(tǒng)信息交互出現(xiàn)異常，致使客戶資金管控失效；在案例三中，證券公司集中交易系統(tǒng)對(duì)“一筆委托、多筆成交”涉及的清算場(chǎng)景考慮不充分，系統(tǒng)上線對(duì)于不同場(chǎng)景的論證和測(cè)試不足，導(dǎo)致“虛增”容戶資金。在應(yīng)急處置中，案例一和案例二的證券公司雖及時(shí)發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，但由于應(yīng)急處置的操作流程執(zhí)行錯(cuò)誤、應(yīng)急預(yù)案場(chǎng)景不夠全面，未能有效解決問(wèn)題，致使引發(fā)了其他風(fēng)險(xiǎn)隱患。

與此同時(shí)，中國(guó)證券投資者保護(hù)基金公司還請(qǐng)各證券公司按照《證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)信息技術(shù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，高度重視技術(shù)系統(tǒng)問(wèn)題引發(fā)的客戶交易結(jié)算資金安全風(fēng)險(xiǎn)，采取措施完善相關(guān)工作。一是要強(qiáng)化安全管理，完善公司技術(shù)系統(tǒng)安全運(yùn)營(yíng)的制度措施，健全系統(tǒng)升級(jí)、安全評(píng)估、應(yīng)急處置等方面的操作規(guī)范，完善安全復(fù)核校驗(yàn)機(jī)制。二是要對(duì)信息技術(shù)服務(wù)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效把關(guān)，清晰、準(zhǔn)確、完整掌握重要信息系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)邏輯和操作流程等內(nèi)容，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。三是要完善應(yīng)急預(yù)案，豐富應(yīng)急場(chǎng)景，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，確保關(guān)鍵崗位的應(yīng)急保障能力，避免因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。

隨著證券行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，金融科技賦能早已成為券商的共識(shí)。每年年報(bào)中，券商信息技術(shù)投入金額也在不斷升高。據(jù)中證協(xié)公示的2021年105家券商信息技術(shù)投入排名，行業(yè)信息技術(shù)投入平均數(shù)為32209萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)了24.98%。投入上的兩級(jí)分化更加明顯，IT投入達(dá)到“10億俱樂(lè)部”的券商公司，其數(shù)量在2021年度已翻倍，并擴(kuò)展至華泰、中金、中信、國(guó)泰君安、招商、海通、廣發(fā)、銀河等10家券商。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)_500786507