三起券商交易系統(tǒng)異常案例詳解：有券商“虛增”客戶資金致使賬戶透支2.8億、有券商多扣收客戶資金超80萬

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

近日，中國證券投資者保護基金公司向行業(yè)通報了券商交易系統(tǒng)的異常案例——根據(jù)通報，近期3家證券公司極速交易系統(tǒng)和集中交易系統(tǒng)出現(xiàn)異常，當(dāng)中有的是“虛增”客戶資金，客戶使用“虛増”資金后賬戶出現(xiàn)透支，還有的多扣收了客戶資金。相關(guān)案例顯示，客戶使用“虛增”資金后，賬戶出現(xiàn)透支2.8億元；而多扣收客戶融券紅利資金的則超過了80萬元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉了相關(guān)三起案例的詳解版，不妨來看看這些問題究竟是出現(xiàn)在哪里？

三起交易異常案例詳解

近日，中國證券投資者保護基金公司通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，近期3家證券公司極速交易系統(tǒng)和集中交易系統(tǒng)出現(xiàn)異常——有的“虛增”客戶資金，客戶使用“虛増”資金后賬戶出現(xiàn)透支，還有的多扣收了客戶資金?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者從渠道獲得了相關(guān)案例，來看看問題究竟是出現(xiàn)在哪里？

案例一：“虛増”兩名客戶資金合計1.95億元

證券公司通過極速交易系統(tǒng)向?qū)I(yè)投資者提供申報委托服務(wù)，每日開市前，極速交易系統(tǒng)從集中交易系統(tǒng)獲取客戶資金、持倉和業(yè)務(wù)權(quán)限等初始化數(shù)據(jù)，日間銀證轉(zhuǎn)賬與集中交易系統(tǒng)實時同步，日間盤中交易與集中交易系統(tǒng)完全獨立，日終極速交易系統(tǒng)將委托成交數(shù)據(jù)回傳集中交易系統(tǒng)進行清算。

2022年6月10日8時45分，A證券公司發(fā)現(xiàn)極速交易系統(tǒng)未進行開市前的例行重啟，于8時48分按照操作流程進行重啟。由于該公司極速交易系統(tǒng)主備服務(wù)器切換存在缺陷，在系統(tǒng)主服務(wù)器未執(zhí)行關(guān)閉的情況下重啟了備服務(wù)器，備用服務(wù)器切換成主服務(wù)器后觸發(fā)了數(shù)據(jù)初始化流程，導(dǎo)致極速交易系統(tǒng)再次從集中交易系統(tǒng)同步了客戶資金等初始化數(shù)據(jù)，“虛増”兩名客戶資金合計1.95億元?？蛻羰褂?ldquo;虛増資金進行了證券交易，日終清算后客戶資金賬戶出現(xiàn)透支合計5022.26萬元。當(dāng)日，該公司使用自有資金墊付了透支款，次日客戶彌補了透支款”。

案例二：多扣收客戶融券紅利資金超過80萬元

2022年5月27日日終，B證券公司極速交易系統(tǒng)將數(shù)據(jù)文件回傳集中交易系統(tǒng)時出現(xiàn)異常，該公司發(fā)現(xiàn)問題并進行應(yīng)急處理，手工修改了集中交易系統(tǒng)的已導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件狀態(tài)，并重新發(fā)起數(shù)據(jù)回傳流程，直至嘗試第4次才成功將所有26個數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入至集中交易系統(tǒng)。但是，由于極速交易系統(tǒng)的《融券紅利資金扣收流水文件》每次都成功導(dǎo)入了集中交易系統(tǒng)，該公司應(yīng)急處理時未刪除重復(fù)數(shù)據(jù)，日終清算時應(yīng)扣收7名融資融券機構(gòu)客戶的融券紅利資金合計27.25萬元，但實際扣收了融券紅利資金合計109.01萬元。5月31日（T+2）該公司發(fā)現(xiàn)誤扣收客戶資金問題，6月6日該公司采用資金藍(lán)補方式向客戶返還了資金。

案例三：使用“虛增”資金后賬戶透支2.8億元

2022年5月18日，C證券公司1名機構(gòu)客戶進行了1筆上海市場1天期債券質(zhì)押式逆回購交易，涉及金額3.00億元。根據(jù)《上海證券交易所債券交易規(guī)則》，債券交易方式采取匹配成交的，按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則對債券交易申報自動匹配成交。對于金額較大的債券交易，則出現(xiàn)“一筆委托、多筆成交”的情況，所以該客戶的委托交易被自動匹配成24筆成交。

為提高清算數(shù)據(jù)的處理效率，該公司集中交易系統(tǒng)采用“分段計算”模式將清算數(shù)據(jù)按照每10萬條劃分為1個區(qū)間，多區(qū)間并行處理。5月18日日終清算時，該客戶的24筆成交清算數(shù)據(jù)被劃分到兩個分段區(qū)進行清算。由于該公司集中交易系統(tǒng)存在缺陷，同一筆委托多筆成交的清算數(shù)據(jù)劃分為兩個分段區(qū)間的清算邏輯判斷錯誤，系統(tǒng)按照2筆委托解凍日間凍結(jié)的客戶資金，導(dǎo)致日終清算后客戶資金賬戶“虛增”資金3.00億元。5月19日，客戶使用“虛増”資金進行1天期債券質(zhì)押式逆回購交易，涉及金額2.80億元，日終清算后客戶資金賬戶出現(xiàn)透支2.80億元。當(dāng)日，該公司使用自有資金墊付了透支款。5月20日該客戶債券質(zhì)押式逆回購交易到期彌補了透支款。

交易系統(tǒng)異常原因

那么，造成上述三起異常案例的原因，又是什么呢？

一券商資深網(wǎng)絡(luò)金融人士在微信上向記者表示，“估計主要是系統(tǒng)故障和參數(shù)設(shè)置故障引起的，一半是IT部門責(zé)任居多。”

對此，中國證券投資者保護基金公司分析指出，上述3個案例中，相關(guān)證券公司的技術(shù)系統(tǒng)存在不同程度的缺陷。在上述的案例一和案例二中，證券公司極速交易系統(tǒng)主備服務(wù)器切換、極速交易系統(tǒng)與集中交易系統(tǒng)信息交互出現(xiàn)異常，致使客戶資金管控失效；在案例三中，證券公司集中交易系統(tǒng)對“一筆委托、多筆成交”涉及的清算場景考慮不充分，系統(tǒng)上線對于不同場景的論證和測試不足，導(dǎo)致“虛增”容戶資金。在應(yīng)急處置中，案例一和案例二的證券公司雖及時發(fā)現(xiàn)了問題，但由于應(yīng)急處置的操作流程執(zhí)行錯誤、應(yīng)急預(yù)案場景不夠全面，未能有效解決問題，致使引發(fā)了其他風(fēng)險隱患。

與此同時，中國證券投資者保護基金公司還請各證券公司按照《證券基金經(jīng)營機構(gòu)信息技術(shù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，高度重視技術(shù)系統(tǒng)問題引發(fā)的客戶交易結(jié)算資金安全風(fēng)險，采取措施完善相關(guān)工作。一是要強化安全管理，完善公司技術(shù)系統(tǒng)安全運營的制度措施，健全系統(tǒng)升級、安全評估、應(yīng)急處置等方面的操作規(guī)范，完善安全復(fù)核校驗機制。二是要對信息技術(shù)服務(wù)商提供的產(chǎn)品進行有效把關(guān)，清晰、準(zhǔn)確、完整掌握重要信息系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)邏輯和操作流程等內(nèi)容，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。三是要完善應(yīng)急預(yù)案，豐富應(yīng)急場景，加強業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，確保關(guān)鍵崗位的應(yīng)急保障能力，避免因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。

隨著證券行業(yè)同質(zhì)化競爭加劇，金融科技賦能早已成為券商的共識。每年年報中，券商信息技術(shù)投入金額也在不斷升高。據(jù)中證協(xié)公示的2021年105家券商信息技術(shù)投入排名，行業(yè)信息技術(shù)投入平均數(shù)為32209萬元、同比增長了24.98%。投入上的兩級分化更加明顯，IT投入達(dá)到“10億俱樂部”的券商公司，其數(shù)量在2021年度已翻倍，并擴展至華泰、中金、中信、國泰君安、招商、海通、廣發(fā)、銀河等10家券商。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)_500786507