寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)一季報(bào)：股票倉位為93.34%，重倉貴州茅臺(tái)、中國平安等

每經(jīng)AI快訊，截至一季度末，寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)的股票倉位為93.34%，寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A凈值增長(zhǎng)率分別為-1.69%（過去三個(gè)月）、14.33%（過去六個(gè)月）、49.84%（過去一年）；業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為-2.44%（過去三個(gè)月）、12.10%（過去六個(gè)月）、35.68%（過去一年）。寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)C凈值增長(zhǎng)率分別為-1.88%（過去三個(gè)月）、13.88%（過去六個(gè)月）、48.64%（過去一年）；業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為-2.44%（過去三個(gè)月）、12.10%（過去六個(gè)月）、35.68%（過去一年）。前十大重倉股分別為：貴州茅臺(tái)、中國平安、招商銀行、五糧液、美的集團(tuán)、興業(yè)銀行、恒瑞醫(yī)藥、中國中免、格力電器、伊利股份。報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析如下：“本季度主要國家都在推進(jìn)疫苗接種，美國、中國、印度和巴西疫苗接種速度大幅提升，疫情在逐漸緩解，全球經(jīng)濟(jì)從疫情中逐漸恢復(fù)，世界主要經(jīng)濟(jì)體平均PMI水平進(jìn)一步回升。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，通脹加速上行，美國十年期國債收益率在本季度快速上行，從年初的0.93%左右，到一季度末已經(jīng)上行至1.74%，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策難以進(jìn)一步寬松。當(dāng)前美債收益率和美元指數(shù)的加速上行成為壓制新興市場(chǎng)股市表現(xiàn)的主要因素。從A股走勢(shì)來看，本季度走出了倒V字形結(jié)構(gòu)，上證綜指從年初的3414點(diǎn)快速走高，到2月18日形成本季度最高點(diǎn)3731.69點(diǎn)，之后快速回落至3月9日，隨后進(jìn)入窄幅震蕩格局。從北向資金來看，本季度北上資金流動(dòng)情況與A股走勢(shì)大體一致，在2月10日以前以凈流入為主，尤其是在1月8日當(dāng)天凈流入達(dá)到206.15億元，而在2月10日以后流入流出大體參半；2017Q1以來北上單季度平均凈流入在679億元左右，本季度累計(jì)凈流入998.93億元，位于2017年以來單季度流入第六名。從市場(chǎng)走勢(shì)來看，本季度指數(shù)之間還是有分化，主要指數(shù)表現(xiàn)如下：上證綜指下跌0.9%，中證500下跌1.78%，中證100下跌2.61%，上證50下跌2.78%，滬深300下跌3.13%，中證1000下跌5.31%，中小板下跌6.86%，創(chuàng)業(yè)板指下跌7%。分行業(yè)來看，申萬28個(gè)一級(jí)行業(yè)漲跌參半，跌幅前五的行業(yè)分別為：國防軍工（下跌19.26%）、非銀金融（下跌12.5%）、通信（下跌11.42%）、計(jì)算機(jī)（下跌9.03%）和傳媒（下跌8.52%）；漲幅前五的行業(yè)：鋼鐵（上漲15.66%）、公用事業(yè)（上漲11.5%）、銀行（上漲10.51%）、休閑服務(wù)（上漲10.02%）和建筑裝飾（上漲7.6%）。從大小盤風(fēng)格來看，本季度小盤相對(duì)大盤走出了V字形結(jié)構(gòu)，從年初到2月10日，中證1000相對(duì)中證100持續(xù)走弱，之后震蕩走強(qiáng)，從價(jià)值成長(zhǎng)風(fēng)格來看，2019年到2020年成長(zhǎng)風(fēng)格持續(xù)占優(yōu)，本季度到2月10日處于小幅震蕩狀態(tài)，但之后到季末，成長(zhǎng)風(fēng)格相對(duì)價(jià)值風(fēng)格持續(xù)走弱，整體來看，小盤價(jià)值風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)。本基金致力于挖掘財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、一致預(yù)期數(shù)據(jù)、市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)、市場(chǎng)情緒數(shù)據(jù)中蘊(yùn)含的有效因子，構(gòu)建多維度、多策略的選股體系。本基金通過對(duì)成份股內(nèi)部有效因子的挖掘，在實(shí)現(xiàn)主要風(fēng)險(xiǎn)因子中性的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制與基準(zhǔn)指數(shù)的偏離度，通過增強(qiáng)策略來增強(qiáng)產(chǎn)品收益。此外，本基金還積極參與主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的網(wǎng)下新股申購，通過打新來提供穩(wěn)定的增強(qiáng)收益。報(bào)告期內(nèi)，本基金在復(fù)制中證100指數(shù)成份股的基礎(chǔ)上，配置了部分增強(qiáng)策略，同時(shí)積極參與科創(chuàng)板網(wǎng)下新股申購。我們將繼續(xù)努力盡責(zé)地做好本基金的管理工作，力爭(zhēng)為投資者謀取較好的回報(bào)?！?每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——出欄就虧20萬！豬周期的低價(jià)下半場(chǎng)還要橫盤多久？業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)拐點(diǎn)在這個(gè)時(shí)間到來 (記者蔡鼎) 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。