“伊世頓程序化操縱案”最新進(jìn)展：華鑫期貨被中金所通報(bào)批評(píng) 半年不能在中金所“開戶”

每經(jīng)記者 唐宗全    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 段煉    

7月20日晚間，華鑫股份（600621）發(fā)布公告，全資子公司華鑫證券的全資子公司華鑫期貨被中金所通報(bào)批評(píng)、暫停受理華鑫期貨為客戶申請(qǐng)中金所交易編碼業(yè)務(wù)六個(gè)月。

事情跟當(dāng)年“伊世頓公司程序化操縱案”有關(guān)，是繼上海市第一中級(jí)人民法院、證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局做出判決和行政處罰之后，中金所對(duì)華鑫期貨的紀(jì)律處分。

“伊世頓公司程序化操縱案”最新進(jìn)展

當(dāng)年引起市場(chǎng)高度關(guān)注的“伊世頓公司程序化操縱案”有了最新進(jìn)展。

中金所認(rèn)定，“華鑫期貨未督促相關(guān)客戶履行實(shí)際控制關(guān)系賬戶報(bào)備義務(wù)，未按規(guī)定完全履行程序化交易報(bào)備義務(wù)，使用未經(jīng)我所接口適應(yīng)性測(cè)試的系統(tǒng)傳遞交易指令。同時(shí)，華鑫期貨未履行客戶管理職責(zé)、對(duì)客戶管理不善，其客戶伊世頓公司的行為嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)交易秩序，構(gòu)成操縱期貨市場(chǎng)犯罪；華鑫期貨風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制存在缺陷，原技術(shù)總監(jiān)參與了伊世頓公司的犯罪行為，華鑫期貨未采取有效措施防范。”

中金所決定對(duì)華鑫期貨采取通報(bào)批評(píng)、暫停受理華鑫期貨為客戶申請(qǐng)中金所交易編碼業(yè)務(wù)六個(gè)月的措施，暫停受理日期從2020年7月18日至2021年1月17日，并將處理結(jié)果記入資本市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。

交易編碼制度是期貨交易所的客戶管理根本制度，交易編碼是指會(huì)員和投資者進(jìn)行期貨交易的專用代碼。交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位為會(huì)員號(hào)，后八位為客戶號(hào)。一個(gè)客戶可以在不同的會(huì)員處開戶，但在交易所內(nèi)只能有一個(gè)客戶號(hào)。其交易編碼只能是會(huì)員號(hào)不同，而客戶號(hào)必須相同。

暫停受理華鑫期貨為客戶申請(qǐng)中金所交易編碼六個(gè)月，意味著這六個(gè)月內(nèi)，新客戶不能通過(guò)華鑫期貨取得股指期貨等中金所品種的交易權(quán)限，這對(duì)華鑫期貨發(fā)展新客戶很不利。

伊世頓公司全稱“張家港保稅區(qū)伊世頓國(guó)際貿(mào)易有限公司”，公司于2012年9月成立，由俄羅斯人扎亞、安東實(shí)際控制。伊世頓公司開發(fā)了一套R(shí)M交易系統(tǒng)，實(shí)際控制27個(gè)期貨賬戶進(jìn)行程序化交易。

法院判決書顯示：伊世頓公司2013年6月起，為逃避證券期貨監(jiān)管，通過(guò)高燕、金文獻(xiàn)介紹，以借用或者收購(gòu)方式，實(shí)際控制了19名自然人和7個(gè)法人期貨賬戶，與伊世頓公司自有賬戶組成賬戶組，進(jìn)行中金所股指期貨合約交易。2015年初，伊世頓公司將自行開發(fā)的報(bào)單交易系統(tǒng)非法接入中金所交易系統(tǒng)，直接進(jìn)行交易。同年6月1日至7月6日，該公司利用以逃避期貨公司資金和持倉(cāng)驗(yàn)證等非法手段獲取的交易速度優(yōu)勢(shì)，大量交易中證500股指期貨主力合約、滬深300股指期貨主力合約共377.44萬(wàn)余手，從中獲取非法利益人民幣約3.89億元。

2017華鑫期貨受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，2019年12月24日收到證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局《行政處罰決定書》。

《行政處罰決定書》披露的細(xì)節(jié)顯示，2014年7月至2015年7月，華鑫期貨原技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)組織、安排信息技術(shù)部員工下載、測(cè)試、安裝、運(yùn)行、維護(hù)由伊世頓公司開發(fā)的RM交易系統(tǒng)。2015年3月，還配合伊世頓公司，抓取中金所允許使用的飛馬系統(tǒng)標(biāo)識(shí)信息，對(duì)RM系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)偽裝。華鑫期貨員工將由伊世頓公司實(shí)際控制的27個(gè)期貨賬戶，從華鑫期貨交易系統(tǒng)切換至RM系統(tǒng)后，涉案賬戶組即通過(guò)RM系統(tǒng)傳遞交易指令。涉案期間，金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工將多套R(shí)M系統(tǒng)安裝至華鑫期貨機(jī)房服務(wù)器，使用華鑫期貨IP、席位號(hào)連接中金所、上海期貨交易所和大連商品交易所交易系統(tǒng)，后又將伊世頓公司客戶端策略機(jī)安裝在華鑫期貨機(jī)內(nèi)房，以便伊世頓公司通過(guò)客戶端策略機(jī)和RM系統(tǒng)進(jìn)行程序化交易。

“刑事判決、行政處罰、紀(jì)律處分”一個(gè)都不少

2014年7月至2015年6月，A股市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪杠桿上的牛市，泡沫破滅之后千股跌停，在股指期貨上進(jìn)行程序化高頻交易成為市場(chǎng)輿論的眾矢之的,外資公司被指通過(guò)程序化交易操縱市場(chǎng)，“伊世頓公司程序化交易案”被揭露。

經(jīng)監(jiān)管部門立案調(diào)查，華鑫期貨、伊世頓公司存在違法違規(guī)事實(shí)。

2017年6月23日，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)伊世頓公司以操縱期貨市場(chǎng)罪判處罰金人民幣3億元，沒收違法所得人民幣38930萬(wàn)元；對(duì)高燕以操縱期貨市場(chǎng)罪判處有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；對(duì)梁澤中以操縱期貨市場(chǎng)罪判處有期徒刑2年6個(gè)月，緩刑3年，并處罰金人民幣80萬(wàn)元；對(duì)金文獻(xiàn)以操縱期貨市場(chǎng)罪和職務(wù)侵占罪兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑5年，并處罰金人民幣60萬(wàn)元。

2019年12月24日，華鑫期貨收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局《行政處罰決定書》，證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局決定：對(duì)華鑫期貨有限公司給予警告，沒收違法所得10,089,097元，并處10,089,097元罰款；對(duì)李?。〞r(shí)任華鑫期貨總經(jīng)理、法定代表人、IT治理委員會(huì)主席，分管信息技術(shù)部的高級(jí)管理人員）給予警告，并處3萬(wàn)元罰款。

華鑫股份在A股受到高度關(guān)注是因?yàn)槠淙Y子公司華鑫證券和摩根士丹利是“親家”，雙方合資成立了摩根士丹利華鑫證券有限公司，華鑫證券持股49%。不僅如此，華鑫證券、摩根士丹利國(guó)際控股、深圳市基石創(chuàng)業(yè)投資有限公司三方合資成立了摩根士丹利華鑫基金管理有限公司。在中國(guó)證券市場(chǎng)，期貨市場(chǎng)對(duì)外開放的大格局之下，華鑫股份的“外資證券概念”尤其引人關(guān)注。

2019年以來(lái)，華鑫股份走出慢牛行情，在7月初的券商股行情中表現(xiàn)不溫不火，截至7月20日收盤，今年的漲幅是54.74%，收在23.69元。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)