重視機器交易決策的“量化之王”來了！騰勝投資成第22家外資私募管理人

圖片來源：攝圖網(wǎng)

每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣

全球量化對沖基金巨頭Two Sigma旗下在華的外商獨資公司——騰勝投資管理（上海）有限公司已在基金業(yè)協(xié)會登記成為私募基金管理人，這是第22家備案的外商獨資私募證券投資基金管理人。

值得注意的是，目前Two Sigma公司管理資產(chǎn)規(guī)模為570億美元，在量化基金中規(guī)模排名全球領(lǐng)先。這位“量化之王”與傳統(tǒng)量化基金有著諸多不同，自創(chuàng)始之日起，Two Sigma就十分強調(diào)機器學(xué)習(xí)和分布式運算的運用。

量化對沖巨頭旗下私募備案成功

9月20日，全球量化對沖基金巨頭Two Sigma宣布，旗下的騰勝投資管理(上海)有限公司已經(jīng)成功在基金業(yè)協(xié)會登記成為私募基金管理人，據(jù)基金業(yè)協(xié)會的備案信息顯示，騰勝投資管理（上海）有限公司在2018年11月11日成立的外商獨資企業(yè)，而在基金業(yè)協(xié)會的登記備案時間為2019年9月11日。機構(gòu)類型為私募證券投資基金管理人。登記為私募基金管理人后，Two Sigma能夠面向中國合格投資者開發(fā)和銷售在岸投資產(chǎn)品。

而騰勝投資管理（上海）有限公司的法定代表人為Carissa L Xu，從其履歷來看，其前后擔任道瓊斯Telerate投資研究部高級分析師，富達投資研究咨詢部資深咨詢師，湘財證券股份有限公司研究部首席投資策略師，泰達荷銀基金公司副總經(jīng)理，瑞銀證券有限責任公司財富管理部執(zhí)行董事，北京恒久財富投資管理公司總經(jīng)理，Two Sigma Asia Pacific, Limited發(fā)展戰(zhàn)略董事總經(jīng)理。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，TwoSigma是全球知名的量化對沖基金巨頭，官方網(wǎng)站信息顯示，目前公司管理資產(chǎn)規(guī)模為570億美元，在量化基金中規(guī)模排名全球領(lǐng)先。據(jù)英國《金融時報》報道，2018年10月，TwoSigma的資金管理規(guī)模突破500億美元大關(guān)，成為全球最大的量化對沖基金之一。在Two Sigma，72%的員工沒有金融背景，大部分員工是從麻省理工學(xué)院、卡耐基-梅隆大學(xué)以及加州理工學(xué)院等院校的計算機科學(xué)、數(shù)學(xué)和工程專業(yè)畢業(yè)生中直接選聘的，超過1200名員工中，三分之二在從事研發(fā)工作。

而這量化巨頭與傳統(tǒng)量化基金有著諸多不同，自創(chuàng)始之日起，Two Sigma就十分強調(diào)機器學(xué)習(xí)和分布式運算的運用，而基金內(nèi)部的人員構(gòu)成也凸顯出對技術(shù)的重視。傳統(tǒng)量化通過編程來押注證券價格之間的統(tǒng)計學(xué)關(guān)系，并不十分關(guān)心真實世界的信息。而新型量化投資的目的是，借助比人類更聰明、更快速的算法來過濾全球信息，發(fā)現(xiàn)模式（pattern）并做出交易決策，從而打敗人工選股。

對此，私募排排網(wǎng)研究員劉有華告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，中國的量化策略發(fā)展起步晚，發(fā)展快，發(fā)展?jié)摿Υ?，和國外發(fā)達國家還有不少的差距，而且目前國內(nèi)主流的量化私募基金經(jīng)理也大多是華爾街的海歸背景。國際量化對沖巨頭登陸中國市場，將會使得競爭更加激烈，對本土的量化私募既是沖擊，也是機遇。對于投資者而言，市場策略的多樣化，意味著多了很多投資選擇。

外資私募今年備案產(chǎn)品總數(shù)超去年

實際上，今年以來，外資非?？春弥袊袌鐾顿Y機會，進入下半年，外資私募布局中國的腳步越來越快，今年截至目前，發(fā)行的產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)超過去年全年。尤其是在7月和8月份，備案新產(chǎn)品特別密集，如瑞銀資管在7月2日備案瑞銀中國瑞享債券策略三號私募證券投資基金，富敦投資在7月19日備案東方贏家富敦成長私募證券投資基金，路博邁投資8月8日備案了路博邁量化靈活智選1號私募證券投資基金。畢盛投資7月19日備案了畢盛獅遠私募證券投資基金，聯(lián)博匯智投資則在8月20日備案了他們的首只產(chǎn)品——聯(lián)博中國A股私募基金一號。另外國際資管巨頭貝萊德旗下的外商獨資私募機構(gòu)貝萊德投資在8月21日備案了第三只中國私募基金——貝萊德中國A股機遇私募證券投資基金2期?；堇硗顿Y也在8月21日備案了惠理中國鴻信1號私募證券投資基金，而這是惠理投資今年備案的第三只產(chǎn)品。

此外，還有一家外資私募安中投資也在8月21日備案第四只中國私募基金——安中馨混合2號私募證券投資基金。今年安中投資備案產(chǎn)品步伐加快，7月9日、8月2日分別備案了安中馨混合3號、安中馨混合11號私募證券投資基金。

除了傳統(tǒng)的股債主動策略產(chǎn)品或量化策略產(chǎn)品，外資私募今年發(fā)行備案的產(chǎn)品策略更加多元化。如瑞銀資管在8月2日備案了境內(nèi)首只FOF產(chǎn)品——瑞銀中國A&Q多元策略FOF私募證券投資基金一號；施羅德投資也在8月6日備案了施羅德中國多元動態(tài)配置一號FOF私募證券投資基金。