三大期指資金流向顯現(xiàn)三大特征 滬深300暴露多空分歧

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每經(jīng)記者 吳永久 實習記者 唐宗全 每經(jīng)編輯 謝欣

8月5日，A股市場三大股指聯(lián)袂下跌，滬深300指數(shù)下跌1.91%，成交1330億元；中證500指數(shù)下跌1.20%，成交690.26億元；上證50指數(shù)下跌幅度最大，跌了2.01%，成交408.69億元。

三大指數(shù)代表三種風格的股票，中證500成分股中小創(chuàng)比較多，上證50成分股大流通盤的藍籌股、金融股比較多。整體來看，大盤藍籌股跌幅更大一些，

13億資金流入滬深300期指

今日收盤，滬深300股指期貨加權(quán)指數(shù)下跌1.94%，場外資金流入13.22億元，市場持倉沉淀資金261.80億元。持倉沉淀資金310.37億元的中證500股指期貨僅有2.4億資金流入，跌幅1.02%，是“三兄弟”中最小的。上證50股指期貨介于二者之間，資金流入5.22億元，下跌1.93%，沉淀資金98.29億元。 

滬深300指數(shù)是滬深A股的基準指數(shù)，中證500股指期貨代表中小盤股，上證50股指期貨代表大盤藍籌。從三大期指的資金流向數(shù)據(jù)可以看出三大特征：第一，滬深300股指期貨轉(zhuǎn)眼之間約20億元資金進出，市場多空分歧可見一斑；第二，中證500股指期貨對消息最敏感，持有中小盤股的資金流入流出的量合計也在逾10億元的級別，但中小盤股期貨指數(shù)跌幅最小，市場持倉情緒最穩(wěn)定；第三，上證50股指期貨在下跌過程中持倉最穩(wěn)定，資金流出流入在5億元這個數(shù)量級，顯示持有大盤藍籌的資金比較“穩(wěn)得起”。

中信期貨席位日內(nèi)短線交易活躍

【滬深300股指期貨】

中信期貨席位在滬深300股指期貨上成交異?；钴S，8月5日成交量4460手，在所有期貨公司中遙遙領(lǐng)先。從持倉上看，中信期貨席位持多單4004手，持空單2679手。

國泰君安席位背后的資金，8月5日成交量1836手，排名雖然第二，但與第三名成交量相差無幾。從持倉上看，國泰君安席位持多單1470手，持空單1507手，持倉基本處在對鎖狀態(tài)。

【中證500股指期貨】

成交量第一名中信期貨，它周一的成交量為1097手，第二名是華西期貨成交量734手。截至8月5日收盤，中信期貨持多單2396手，持空頭2493手，收盤持倉又是鎖倉的態(tài)勢，說明這個席位背后的資金實力強大，但是喜歡做日內(nèi)短線交易。

值得注意的是，持買單量第一名的是中金期貨（3651手），持賣單第一名的是東吳期貨（4650手）。這兩個席位都沒有在成交量排名上出現(xiàn)，說明這兩個席位是比較穩(wěn)定的做趨勢策略的資金。

【上證50股指期貨】

成交量第一名依然是中信期貨，周一全天成交1895手，中信期貨在上證50主力合約上持多單1465手，持空單1879手。

第一名多頭海通期貨，持買單2788手，持賣單817手，呈現(xiàn)凈多頭態(tài)勢，當日成交1177手。

第一名空頭，瑞銀期貨持賣單3556手，業(yè)內(nèi)人士認為系外資做β收益的套保盤，該席位背后的資金在上證50上面的多頭持股應該不算小。