前結算價參數(shù)讀取錯誤 上證50ETF期權合約交易異常

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王一鳴    

每經(jīng)記者 王一鳴

8月7日上午，上證50ETF期權合約交易因技術原因出現(xiàn)漲跌停價格異常。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，根據(jù)《上海證券交易所股票期權試點交易規(guī)則》有關規(guī)定，上交所于當日上午9:56暫時停止了上證50ETF期權合約的交易。隨后，上交所進行了緊急處置，排除了異常因素，下午14:00恢復交易，之后上證50ETF期權交易正常。 

上交所50ETF期權漲跌停價格是由期權合約前結算價、合約標的前收盤價和行權價格三個參數(shù)決定的。經(jīng)初步核查，本次出現(xiàn)異常的直接原因是前結算價參數(shù)讀取錯誤，導致基于該參數(shù)計算的當日漲跌停價格出現(xiàn)偏差。前結算價讀取錯誤的原因是批處理程序指定了錯誤的節(jié)點來處理漲跌停價格生成作業(yè)。

決定ETF期權交易價格的主要因素是合約標的價格及其波動率、行權價格、時間和利率等。在市場交易實踐中，漲跌停價格對投資者的交易有一定參考作用。根據(jù)相關交易規(guī)則，上證50ETF期權合約暫停交易前已經(jīng)達成的交易有效。

上交所對本次交易異常情況給市場參與人造成的影響深表歉意。上交所將認真負責、積極做好后續(xù)處置措施。投資者對暫停交易前已經(jīng)達成的交易結果有異議的，上交所也將妥善處理。

目前，上證50ETF期權業(yè)務仍處于試點階段，上交所表示將進一步優(yōu)化相關技術保障、業(yè)務流程和風控機制，與市場參與者一道共同發(fā)展好期權產(chǎn)品，更好地服務市場。