首批場(chǎng)外大宗商品金融衍生品清算業(yè)務(wù)推出 浦發(fā)、交行獲代理清算資格

每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，2014年8月4日，銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海清算所）在現(xiàn)有的人民幣遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)平臺(tái)上，推出國(guó)內(nèi)首批場(chǎng)外大宗商品金融衍生品清算業(yè)務(wù)——人民幣鐵礦石掉期和人民幣動(dòng)力煤掉期中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)。

這是國(guó)內(nèi)首個(gè)以人民幣鐵礦石指數(shù)作為現(xiàn)金結(jié)算依據(jù)，并采用場(chǎng)外撮合交易、場(chǎng)內(nèi)集中清算的全新金融衍生品工具。

浦發(fā)銀行和交通銀行2家綜合清算會(huì)員提供代理清算，5家人民幣鐵礦石、動(dòng)力煤掉期經(jīng)紀(jì)公司幫助客戶(hù)參與交易，中信證券和招商證券以普通清算會(huì)員身份積極參與人民幣鐵礦石和動(dòng)力煤掉期交易，為市場(chǎng)提供流動(dòng)性。

首日，上海清算所場(chǎng)外航運(yùn)及大宗商品金融衍生品清算平臺(tái)共接收18筆人民幣鐵礦石、動(dòng)力煤掉期交易數(shù)據(jù)，交易覆蓋年度協(xié)議、季度協(xié)議和月度協(xié)議，合計(jì)人民幣鐵礦石掉期2448個(gè)月度協(xié)議（244800噸）、人民幣動(dòng)力煤掉期708個(gè)月度協(xié)議（141600噸），均經(jīng)風(fēng)控檢查并承接確認(rèn)，清算金額2.28億元。

首筆人民幣鐵礦石掉期賣(mài)方為中信證券，買(mǎi)方為廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司與河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，交通銀行、浦發(fā)銀行分別為客戶(hù)進(jìn)行代理清算，匯锝利和華泰長(zhǎng)城兩家經(jīng)紀(jì)公司共同為客戶(hù)達(dá)成，成交協(xié)議為2014年4季度協(xié)議（CISQ414），合計(jì)200個(gè)季度協(xié)議，折600個(gè)月度協(xié)議，成交金額為3810萬(wàn)元。

首筆人民幣動(dòng)力煤掉期的賣(mài)方為招商證券，買(mǎi)方為上海筑金投資有限公司、秦皇島市杭遠(yuǎn)煤炭經(jīng)銷(xiāo)有限公司和上海敖仕海運(yùn)有限公司，浦發(fā)銀行為客戶(hù)代理清算，匯锝利、新湖瑞豐、石家莊譽(yù)道及上海辛浦森等4家經(jīng)紀(jì)公司共同為客戶(hù)達(dá)成交易。成交協(xié)議為2014年8月協(xié)議(CSS0814)，合計(jì)180個(gè)月度協(xié)議，成交金額為1760.4萬(wàn)元。

截至首日日終，人民幣鐵礦石掉期持倉(cāng)1200個(gè)月度協(xié)議，人民幣動(dòng)力煤掉期持倉(cāng)660個(gè)月度協(xié)議。