尾盤15分鐘漲幅反超現(xiàn)貨 期指主力合約升水23點

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 樊國棟    

每經(jīng)記者 樊國棟

從日K線圖來看，近5個交易日滬深300指數(shù)反復圍繞2200點一線震蕩，多空雙方力量相對平衡。周四（9月6日），滬深300指數(shù)震蕩收陽，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，股指期貨各合約在最后15分鐘內(nèi)點位均現(xiàn)快速上揚，其中主力合約漲幅超現(xiàn)貨標的一倍。以收盤價計，主力合約對現(xiàn)貨指數(shù)升水幅度從前一個交易日的10.12點擴大到23.38點。

主力合約漲幅為現(xiàn)貨2倍

周四早盤，滬深300指數(shù)較前一交易日小幅高開4.56點，迅速沖高后回落至開盤價附近，但午盤后現(xiàn)貨指數(shù)再度走高，截至昨日收盤，滬深300指數(shù)全天上漲17.94點，漲幅為0.82%。

昨日股指期貨在整個現(xiàn)貨交易時間內(nèi)，主力IF1209合約與滬深300指數(shù)走勢表現(xiàn)非常接近，截至15時，IF1209上漲17點，漲幅0.77%，小幅落后于現(xiàn)貨指數(shù)0.82%的漲幅。但在現(xiàn)貨市場收盤后，股指期貨在最后15分鐘交易時間里迅速拉升，最終報收于2241.20點，漲幅為1.65%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，從中金所盤后公布的數(shù)據(jù)來看，周四期指合約持倉量結(jié)束了近期連續(xù)下降的局面，出現(xiàn)小幅上漲，其中主力合約持倉量72286手，增加981手；四合約持倉量90110手，較前一交易日增加了1582手。而在合約升貼水變化方面，由于尾盤期指合約的快速拉升，盤后主力合約收盤價升水23.38點，前一個交易日升水為10.12點。

中證期貨減空倉392手

《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱了盤后期指合約席位持倉變化情況，周四多單持倉前20名席位加多單1097手，空單持倉前20名席位僅增持空單502手，主力凈空持倉量繼續(xù)下降。但同時記者也注意到，本周前三個交易日凈空持倉量的下降均為空頭大幅減持獲利了結(jié)所致，而周四凈空持倉量的減少則源于多頭席位主動出擊。

周一凈多頭席位申萬加倉多單受阻，此后兩個交易日凈多頭表現(xiàn)一直很平淡，昨日從單個席位持倉變化看，凈多頭席位熱情有所恢復，周四傳統(tǒng)凈多頭南華席位增持多單699手，同日二線凈多頭中投天琪、東海期貨也分別加持多單426和319手，值得注意的是周四選擇加倉多單的還有前期比較活躍的光大期貨席位，其單日增倉多單624手，減持空單635手；反觀空頭席位，傳統(tǒng)“空軍司令”中證期貨減空倉392手，海通期貨席位更減空倉632手。雖然持空倉排名第二的國泰君安昨日增持空單，但也僅增持了174手。

對于昨日股指期貨市場的表現(xiàn)，一位市場人士認為，近期出臺的PMI數(shù)據(jù)并不好看，同時估計即將公布CPI和工業(yè)增加值等宏觀數(shù)據(jù)也并不樂觀，讓市場對政策出臺的預期增強，目前空頭席位多是機構套保單，而多頭席位更多的是投機資金，昨日多頭資金主導了期指尾盤變化，不排除是基于對政策出臺的預期。而一位分析人士則對記者表示，在外因沒有足夠強大到能改變市場趨勢的背景下，市場還是會選擇反復折騰來維持現(xiàn)狀。