尚福林：今年正式推行銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李靜瑕 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李靜瑕 發(fā)自北京

原本應(yīng)于2012年1月1日實(shí)施的中國版“巴三”相關(guān)銀行業(yè)新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，今年年內(nèi)可能正式落地。

昨日（3月21日），銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布銀監(jiān)會(huì)主席尚福林近期參加“中國發(fā)展高層論壇”發(fā)言稱，今年銀監(jiān)會(huì)將參照第二、第三版巴塞爾協(xié)議的核心內(nèi)容，結(jié)合中國國情和銀行業(yè)具體實(shí)際，在商業(yè)銀行資本管理和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等方面，出臺(tái)新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

2011年的最后一個(gè)月，傳出銀監(jiān)會(huì)將銀行業(yè)新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)推遲到今年7月1日實(shí)施，實(shí)際上，到今年1月1日相關(guān)新監(jiān)管指標(biāo)也確實(shí)“爽約”，至于是否在今年7月1日開始實(shí)施，銀監(jiān)會(huì)則沒有明確提出的時(shí)間表。

關(guān)注銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

“我們高度關(guān)注銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，將于今年正式推行商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。”尚福林指出。

某銀行一分行負(fù)責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的指標(biāo)，在銀監(jiān)會(huì)腕骨監(jiān)管體系（CAEPALS）13項(xiàng)指標(biāo)中占了4項(xiàng)，現(xiàn)在商業(yè)銀行在作出相關(guān)調(diào)整來適應(yīng)新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。”

2011年11月12日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》征求意見稿，作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的指標(biāo)，除了存貸比以及流動(dòng)性比例，按照國際標(biāo)準(zhǔn)，還引入了流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)。

流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動(dòng)性需求。而凈穩(wěn)定資金比例旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運(yùn)用與資金來源的期限錯(cuò)配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對(duì)穩(wěn)定資金的需求。

上述銀行人士向記者分析稱，引入的這兩項(xiàng)指標(biāo)，主要是引導(dǎo)銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常管理。他表示，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施，會(huì)促使銀行去調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，壓縮中長期貸款。此外，在新增信貸方面，銀行要更加注重資產(chǎn)的配置，同時(shí)也要匹配一部分資產(chǎn)來應(yīng)對(duì)流動(dòng)性管理的要求。

“現(xiàn)在中國銀行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在于存款的波動(dòng)較大，貸款實(shí)際上已經(jīng)在趨于短期化。”某銀行業(yè)分析師向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示。

根據(jù)央行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2月份新增的7107億元人民幣貸款中，短期貸款達(dá)到了3698億元，占比約為52%；中長期貸款為2109億元，其中還包括1106億元的票據(jù)融資?？梢钥闯?，貸款已經(jīng)出現(xiàn)“短期化”趨勢(shì)。

但是，銀行存款卻顯示出了較大的波動(dòng)，1月份銀行存款減少了8000億元，而2月新增存款則猛增到1.6萬億元。“存款壓力大”已經(jīng)成為目前銀行的難題，同時(shí)也導(dǎo)致銀行面臨存貸比指標(biāo)碾過紅線的壓力。

新資本監(jiān)管影響總體可控

本應(yīng)在今年1月1日落地的 《商業(yè)銀行資本管理辦法》，其實(shí)施時(shí)間也同樣受到各界的關(guān)注。

“目前新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施正在有序推進(jìn)。前期我們對(duì)國內(nèi)前十大商業(yè)銀行、部分中小銀行開展了定量影響測(cè)算，結(jié)果表明實(shí)施新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)生的影響總體可控。”尚福林稱。

同樣在去年已經(jīng)下發(fā)征求意見稿的銀行資本管理辦法，要求實(shí)施后，正常時(shí)期系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

“新資本管理辦法也早就在實(shí)施了，先試運(yùn)行，等銀行達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)，辦法就會(huì)正式出來。”上述銀行分析人士表示。

根據(jù)此前某銀行人士的測(cè)算，新資本管理實(shí)施后，未來5年銀行業(yè)還有1.7萬億元的資本缺口。實(shí)際上，今年以來銀行融資的迫切性依然能夠體現(xiàn)出來，然而資本市場(chǎng)的不景氣，讓銀行的融資時(shí)機(jī)不得不一拖再拖。

3月14日，交通銀行就推出了總?cè)谫Y566億元A+H兩地配售新股計(jì)劃。而民生銀行最新消息稱，其規(guī)模不超過200億元的A股可轉(zhuǎn)債，以及擬增發(fā)不超過1.65億股H股的計(jì)劃的有效期推遲到2013年5月3日。光大銀行原本有望在2011年7月份就在H股掛牌的計(jì)劃，目前也無音信。

“這些再融資都在往后壓，如果再融資成功，銀行的資本補(bǔ)充應(yīng)該不會(huì)太大。”上述銀行分析師稱。

尚福林表示，銀監(jiān)會(huì)正在研究實(shí)施資本管理的差異化監(jiān)管制度，推動(dòng)銀行建立穩(wěn)定、高質(zhì)量、多元化的資本補(bǔ)充機(jī)制。

此外，尚福林還指出，銀行要保持信貸規(guī)模合理適度增長，按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律均衡投放，并確保信貸資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，防止以錢炒錢和虛擬經(jīng)濟(jì)過度膨脹。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”和小微企業(yè)的金融服務(wù)。

流動(dòng)性監(jiān)管新指標(biāo)

流動(dòng)性覆蓋率

優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備與未來30日現(xiàn)金凈流出量的比率。旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動(dòng)性需求。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

凈穩(wěn)定資金比例

可用的穩(wěn)定資金與所需的穩(wěn)定資金的比率。旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運(yùn)用與資金來源的期限錯(cuò)配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對(duì)穩(wěn)定資金的需求。商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)當(dāng)不低于100%。