匯添富成長多因子量化策略股票2020年年報：股票倉位為90.66%，重倉金域醫(yī)學、麗珠集團等

每經(jīng)AI快訊，截至2020年末，匯添富成長多因子量化策略股票的股票倉位為90.66%，凈值增長率分別為2.43%（過去三個月）、14.21%（過去六個月）、40.20%（過去一年）；業(yè)績比較基準收益率分別為2.58%（過去三個月）、7.83%（過去六個月）、18.99%（過去一年）。 前十大重倉股分別為：金域醫(yī)學、麗珠集團、建發(fā)股份、中材科技、盈趣科技、林洋能源、洽洽食品、中直股份、宏發(fā)股份、思源電氣、新興鑄管。 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析如下：“回顧2020年，新冠疫情的全球爆發(fā)對經(jīng)濟、政策影響巨大。國內(nèi)疫情得到有效防控，經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)改善，反映了中國經(jīng)濟強大的韌性和良好的修復能力。得益于我國安全穩(wěn)固的供應鏈，出口表現(xiàn)強勁，人民幣升值趨勢明顯，人民幣資產(chǎn)的國際吸引力持續(xù)提升。資金面角度，公募基金發(fā)行火熱，給A股帶來持續(xù)增量資金，權(quán)益資產(chǎn)在國內(nèi)居民資產(chǎn)配置中的重要性逐步提升，疊加海外資金的持續(xù)流入，A股機構(gòu)化程度和市場有效性顯著提升。在上述因素影響下，市場表現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性行情，新能源、消費、醫(yī)藥以及部分順周期行業(yè)表現(xiàn)突出。大市值公司收益顯著優(yōu)于中小市值公司，具有大市值、高質(zhì)量、高機構(gòu)共識特征的“核心資產(chǎn)”超額收益顯著。成長風格顯著優(yōu)于價值風格，具有高成長、高動量、高預期特征的基本面趨勢風格超額收益明顯。報告期內(nèi)，本基金遵循量化基金投資原則，相對業(yè)績比較基準保持了相對均衡的行業(yè)配置和風格配置，在預期、成長、盈利、質(zhì)量、動量、估值、低波動等選股因子上保持了相對均衡的暴露，跟蹤誤差得到了較為有效的控制。由于本年質(zhì)量、預期、成長、動量等選股因子表現(xiàn)較好，組合相對業(yè)績基準獲得了一定的超額收益；但同樣也由于相對業(yè)績基準較為均衡的風格和較為分散的持倉，在較極致的結(jié)構(gòu)化行情下，沒有把握住一些投資機會，導致超額收益較為平庸。”

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(記者 王曉波)

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