科創(chuàng)板短時(shí)T+0策略現(xiàn)身 量化私募程序化交易受限

科創(chuàng)板開市以來，由于上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)價(jià)格漲跌幅限制，波動(dòng)率顯著高于A股主板。高波動(dòng)率下，部分量化私募也嗅到了其中的獲利機(jī)會(huì)，采取短時(shí)T+0策略進(jìn)行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易。

某量化私募人士表示，短時(shí)T+0策略主要是在5-10分鐘內(nèi)進(jìn)行交易，在已有建好的倉位情況下，先買后賣做多，或者先賣后買做空。“當(dāng)日買入同一只股票（買入數(shù)量小于持倉數(shù)量），然后當(dāng)天賣掉股票，相當(dāng)于完成了一筆做多操作，即先買入，再賣出。也可先賣出股票，然后再買回，從而完成一筆做空操作，通過捕捉買賣價(jià)差盈利。”

至于T+0策略的勝率如何？該量化私募人士表示：“這背后有很多技巧和策略，能夠保證一定的勝率。不過，相關(guān)券商為了保證科創(chuàng)板平穩(wěn)運(yùn)行，禁止在前5個(gè)交易日進(jìn)行程序化交易。”