以風(fēng)控為立行之本，微眾銀行探索風(fēng)險(xiǎn)管理之路

去年7月召開的全國金融工作會(huì)議明確指出，“防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的永恒主題”。今年，“加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控”也是社會(huì)各界關(guān)注的重點(diǎn)。

打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，防控金融風(fēng)險(xiǎn)是重點(diǎn)，要牢牢守住金融安全底線。作為我國金融體系的重要組成部分和金融改革的“排頭兵”，民營銀行在風(fēng)險(xiǎn)管控方面的探索和實(shí)踐尤為重要和具有借鑒意義。

以風(fēng)險(xiǎn)管理為立行之本 嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)

作為新的金融業(yè)態(tài)之一，互聯(lián)網(wǎng)銀行除了面臨一般意義的銀行金融風(fēng)險(xiǎn)，還要面臨互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)特性的挑戰(zhàn)。如何探索在這樣獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式下合規(guī)、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，這既是微眾銀行管理者所面對(duì)的挑戰(zhàn)，也是中國金融業(yè)者在新時(shí)代所面臨的課題。

微眾銀行是國內(nèi)首家開業(yè)的民營銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行。與傳統(tǒng)銀行不同，微眾銀行沒有物理網(wǎng)點(diǎn)，業(yè)務(wù)全部線上化處理，無需抵押、純信用貸款，網(wǎng)上開戶以分鐘計(jì)，貸款到賬以秒計(jì)。微眾銀行成立伊始就深刻的認(rèn)識(shí)到，互聯(lián)網(wǎng)銀行的本質(zhì)是銀行，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的本質(zhì)是金融，必須遵循銀行、金融固有的規(guī)律、規(guī)則。

作為一家真正意義上自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的民營銀行，微眾把風(fēng)險(xiǎn)看得更重，從一開始就在戰(zhàn)略上把風(fēng)險(xiǎn)管理作為立行之本，將風(fēng)險(xiǎn)管理能力視為核心價(jià)值，以風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)為經(jīng)營原則，以風(fēng)險(xiǎn)偏好為經(jīng)營指導(dǎo)，踐行普惠金融原則，全面管理各類風(fēng)險(xiǎn)，做到準(zhǔn)確識(shí)別、審慎評(píng)估、合理授信、及時(shí)預(yù)警、有效處置，守住不發(fā)生系統(tǒng)性、全行性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

從微眾銀行的經(jīng)營理念：“普惠金融為目標(biāo)，個(gè)存小貸為特色，數(shù)據(jù)科技為抓手，同業(yè)合作為依托”里即可看到它的風(fēng)控“三大法寶”。個(gè)存小貸意味著兩端客戶量多、小額、分散，有助于降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)科技的應(yīng)用使廣覆蓋、低成本成為可能，有助于降低客戶信息不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)；通過同業(yè)合作降低資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配的風(fēng)險(xiǎn)。

開業(yè)三年多來，微眾銀行貸款質(zhì)量始終保持優(yōu)良水平，拳頭產(chǎn)品微粒貸的不良率持續(xù)低于1%，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。

以金融科技變革風(fēng)控體系 解決風(fēng)控痛點(diǎn)

民營銀行在擔(dān)任金融改革“排頭兵”的同時(shí)，這種新的業(yè)態(tài)往往伴隨著未知的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和大量不可預(yù)知的金融風(fēng)險(xiǎn)。隨著區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等革新技術(shù)的高速發(fā)展，將傳統(tǒng)風(fēng)控手段與科技有機(jī)融合，不失為解決風(fēng)控痛點(diǎn)的一種途徑。

作為民營銀行，微眾銀行一開始就必然需要選擇一條獨(dú)特的經(jīng)營道路。面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)，微眾銀行以科技為依托，打造了一套獨(dú)有的以“傳統(tǒng)數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)”為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)控體系，依靠自身的大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)客戶名單進(jìn)行分析、篩選，并通過信用評(píng)級(jí)方法完成白名單的篩選過程。

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的非結(jié)構(gòu)化、碎片化和不對(duì)稱性，往往具有采集渠道非標(biāo)準(zhǔn)化、客戶信息缺失率較高、數(shù)據(jù)較為稀疏、數(shù)據(jù)覆蓋維度較廣的特點(diǎn)。為此，在風(fēng)險(xiǎn)管理中，微眾銀行把目光投向更加前沿的統(tǒng)計(jì)科學(xué)和技術(shù)手段，其中最具代表性的案例就是機(jī)器學(xué)習(xí)模型，采用相對(duì)更加復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，在處理稀疏數(shù)據(jù)、解決過度擬合及處理高維數(shù)據(jù)時(shí)，比邏輯回歸模型更具優(yōu)勢(shì)，預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性更高，區(qū)分能力更好。

針對(duì)各類欺詐風(fēng)險(xiǎn)，如偽冒開戶、虛假資料、道德風(fēng)險(xiǎn)、交易虛假、團(tuán)體欺詐、賬號(hào)盜用、機(jī)器惡意攻擊等，形成了欺詐風(fēng)險(xiǎn)防范工具箱系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)快速定制和組裝各類產(chǎn)品欺詐防范策略，及時(shí)識(shí)別防控欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

金融的核心是風(fēng)險(xiǎn)管理，不論如何創(chuàng)新，風(fēng)控是靈魂。微眾銀行將在上級(jí)部門等的大力支持下，主動(dòng)與金融同業(yè)合作，積極探索風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新技術(shù)和方法，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，為保障客戶權(quán)益，營造良好的金融生態(tài)發(fā)揮更大的作用。

健全公司治理架構(gòu) 完善風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制

相對(duì)于成熟運(yùn)作的大型銀行、股份制銀行等，民營銀行資本來源相對(duì)分散、小額和廣泛，對(duì)銀行投資入股后，如果沒有良好的公司治理架構(gòu)，沒有與資本相匹配的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，沒有嚴(yán)格完善的內(nèi)部控制機(jī)制，就容易出現(xiàn)股東干預(yù)、內(nèi)部人控制或經(jīng)營沖動(dòng)等問題，因此，要通過建立科學(xué)、有效的組織機(jī)構(gòu)和管理制度，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，確保長期可持續(xù)發(fā)展。

微眾銀行在創(chuàng)立之初就瞄準(zhǔn)國內(nèi)外監(jiān)管要求并借鑒國內(nèi)外上市公司的實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)，建立了比較完整的公司治理體系和風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)，覆蓋董監(jiān)高及其各種委員會(huì)、前中后三道防線，并用風(fēng)險(xiǎn)偏好貫穿其中，統(tǒng)領(lǐng)各方。

微眾銀行行長李南青介紹，微眾銀行在探索良好公司治理方面，以“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)”為原則，參照上市公司標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合自身實(shí)際發(fā)展情況，逐步建立健全“三會(huì)一層”公司治理架構(gòu)，發(fā)揮決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督相互支持又相互制衡的職能作用。

為嚴(yán)格保證銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展受到監(jiān)管和法規(guī)的有效約束，股東、董事會(huì)的有效監(jiān)督，高管層的有效管理之內(nèi)，微眾建立了董事會(huì)、CEO和風(fēng)險(xiǎn)條線各負(fù)責(zé)人的授權(quán)體系，決策監(jiān)督層與執(zhí)行保障層之間通過授權(quán)體系進(jìn)行責(zé)、權(quán)、利的有效劃分。授權(quán)體系涵蓋日常管理職能，以及授信審批、資產(chǎn)管理、撥備管理和不良資產(chǎn)處置等風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)方面。