中國(guó)證券網(wǎng) 2017-02-07 10:31:31
國(guó)債期貨在昨日尾盤急挫后,市場(chǎng)預(yù)期央行緊縮措施仍將會(huì)持續(xù)。周二早盤,十年期債T1703突然出現(xiàn)烏龍指,開盤一度觸及漲停板。T1703臨近交割月份,早盤9點(diǎn)19分突然出現(xiàn)一空頭平倉(cāng)盤,將合約成交價(jià)格打至漲停價(jià)97.23元?!按蟾怕适菣C(jī)構(gòu)操作失誤造成的,無(wú)論量化和人工都會(huì)存在此類問題。”一家機(jī)構(gòu)人士表示。
國(guó)債期貨在昨日尾盤急挫后,市場(chǎng)預(yù)期央行緊縮措施仍將會(huì)持續(xù)。
周二早盤,十年期債T1703突然出現(xiàn)烏龍指,開盤一度觸及漲停板。
T1703臨近交割月份,早盤9點(diǎn)19分突然出現(xiàn)一空頭平倉(cāng)盤,將合約成交價(jià)格打至漲停價(jià)97.23元。
按照十年期國(guó)債期貨漲停板為2%,目前最新合約報(bào)價(jià)在平盤附近,95.325元。按此價(jià)格,該筆損失大約是每手2萬(wàn)元,共計(jì)121手,因此,此筆交易損失大約在240萬(wàn)附近。
市場(chǎng)人士表示,各家機(jī)構(gòu)均對(duì)目前債市呈現(xiàn)謹(jǐn)慎態(tài)度。由于央行此前提高了多種調(diào)控工具的利率水平,同時(shí)節(jié)后又暫停逆回購(gòu),因而積極做多的邏輯并不十分強(qiáng)勁。
“大概率是機(jī)構(gòu)操作失誤造成的,無(wú)論量化和人工都會(huì)存在此類問題。”一家機(jī)構(gòu)人士表示。
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