證監(jiān)會：新《證券公司風險控制指標管理辦法》今日發(fā)布 流動性風險納入監(jiān)管范疇

今日，證監(jiān)會舉行例行新聞發(fā)布會。監(jiān)會新聞發(fā)言人張曉軍介紹，證監(jiān)會擬修訂《證券公司風險控制指標管理辦法》，及其配套規(guī)則，修訂后的《辦法》將于今日發(fā)布。

證監(jiān)會就修訂《證券公司風險控制指標管理辦法》及其配套規(guī)則向社會公開征求意見，時間為一個月，到5月8日為止。

他表示，此次修訂一方面在維持總體框架不變的基礎(chǔ)上，對不適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需要的具體規(guī)則進行了調(diào)整；另一方面，結(jié)合行業(yè)發(fā)展新形勢，通過改進凈資本、風險資本準備計算公式，完善杠桿率、流動性監(jiān)管等指標，明確逆周期調(diào)解機制等，提升風控指標的完備性和有效性。

張曉軍表示，《證券公司風險控制指標管理辦法》此次修訂主要涉及六方面內(nèi)容，

對于《證券公司風險控制指標管理辦法》（簡稱《辦法》）的修改內(nèi)容，張曉軍4月8日表示，此次《辦法》修訂，一方面在維持總體框架不變基礎(chǔ)上，對不適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的具體規(guī)則進行調(diào)整；另一方面，結(jié)合行業(yè)發(fā)展的新形勢，通過改進凈資本、風險資本準備計算公式，完善杠桿率、流動性監(jiān)管等指標，明確逆周期調(diào)節(jié)機制等，提升風險指標的完備性和有效性。此次《辦法》修訂的主要內(nèi)容有以下六個方面：

一是改進凈資本、風險資本準備計算公式，提升資本質(zhì)量和風險計量的針對性。將凈資本區(qū)分為核心凈資本和附屬凈資本，將金融資產(chǎn)的風險調(diào)整統(tǒng)一納入風險資本準備計算，不再重復扣減凈資本。將按業(yè)務(wù)類型計算整體風險資本準備調(diào)整為按市場風險、信用風險、操作風險等風險類型分別計算。調(diào)整后的凈資本和風險資本準備更符合證券公司開展綜合經(jīng)營的風險控制的現(xiàn)實需要，但其計算范圍及標準已發(fā)生較大變化，指標值不具有歷史可比性。

二是完善杠桿率指標，提高風險覆蓋的完備性。將原有凈資產(chǎn)比負債、凈資本比負債兩個杠桿控制指標，優(yōu)化為一個資本杠桿率指標（核心凈資本/表內(nèi)外資產(chǎn)總額），并設(shè)定不低于8%的監(jiān)管要求。

三是優(yōu)化流動性監(jiān)控指標，強化資產(chǎn)負債的期限匹配。將流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金率兩項流動性風險監(jiān)管指標由行業(yè)自律規(guī)則上升到證監(jiān)會部門規(guī)章層面。

四是完善單一業(yè)務(wù)風控指標，提升指標的針對性。調(diào)整權(quán)益類證券計算口徑、將衍生品區(qū)分權(quán)益類和非權(quán)益類衍生品，合并融資類業(yè)務(wù)計算口徑等。

五是明確逆周期調(diào)節(jié)機制，提升風險控制的有效性。明確了證監(jiān)會可根據(jù)證券公司分類監(jiān)管、行業(yè)風險和市場狀況，對相關(guān)指標的具體計算比例進行動態(tài)調(diào)整的原則性要求。

六是強化全面風險管理要求，提升風險管理水平。要求證券公司從制度建設(shè)、組織架構(gòu)、人員配備、系統(tǒng)建設(shè)、指標體系、應(yīng)對機制等六個方面，加強全面風險管理。

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