旗下對沖基金賬戶被查 上風(fēng)高科董事長卷入做空疑團(tuán)

每經(jīng)編輯 楊建 余強(qiáng)    

每經(jīng)記者 楊建  余強(qiáng)

近日，證監(jiān)會(huì)披露對多個(gè)異常交易的賬戶采取限制措施，此后滬深兩地交易所其披露被限制賬戶名單，其中首批上交所披露10家，深交所披露14家。此后8月1日，被限制賬戶進(jìn)一步增加，上交所再次披露4個(gè)賬戶，深交所則披露6家，截止目前，被限制交易的賬戶數(shù)量已經(jīng)增加到34個(gè)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在首次披露的被限制賬戶中，其中有多個(gè)賬戶與盈峰資本管理有限公司（以下簡稱盈峰資本）有關(guān)。值得注意的是，據(jù)資料顯示，盈峰資本實(shí)控人則是美的少東家何劍鋒。此外，何劍鋒還是上市公司上風(fēng)高科的董事長和實(shí)際控制人。

多賬戶被限制交易

7月31日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人張曉軍表示，證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)、滬深交易所正在對部分具有程序化交易特征的機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行核查，了解其賬戶實(shí)名制情況、資金來源和交易策略，分析其對市場波動(dòng)的影響，并將根據(jù)核查情況有針對性地完善規(guī)則，加強(qiáng)監(jiān)管。同時(shí)，滬深交易所根據(jù)《交易規(guī)則》，對頻繁申報(bào)或頻繁撤銷申報(bào)，涉嫌影響證券交易價(jià)格或其他投資者的投資決定的24個(gè)賬戶采取了限制交易措施。

隨后，滬深兩地交易所分別披露了被查賬戶，其中上交所披露10個(gè)賬戶，根據(jù)處罰規(guī)定，上述賬戶自2015年7月31日至2015年10月30日，這10個(gè)賬戶不得買賣在上證所掛牌交易的所有證 券。此外深交所對存在重大異常交易行為的14個(gè)機(jī)構(gòu)和個(gè)人證券賬戶采取了限制交易措施，其中不少跟上證所重合，而且特別列出了5個(gè)個(gè)人的名字——顧曉峰、黃長華、姜龍、梁文峰、周麗鵬。此外，8月1日，兩大交易所分別再次披露4個(gè)和6個(gè)異常交易賬戶。

值得注意的是，通過對上述對上述賬戶進(jìn)行梳理之時(shí)，發(fā)現(xiàn)不少賬戶和盈峰資本有關(guān)。有意思的是，上述多個(gè)賬戶所在營業(yè)部為此次救市主力軍中信四大金剛之一的中信北京總部。

被限賬戶收益不樂觀

資料顯示，此次與盈峰資本有關(guān)的四個(gè)量化對沖基金分別是，盈峰資本管理有限公司-盈峰盈寶對沖基金、盈峰資本管理有限公司-盈峰梧桐量化對沖基金、深圳市盈峰量化投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海新方程股權(quán)投資管理有限公司-新方程盈峰量化對沖基金。

記者查閱盈峰資本官網(wǎng)最新公布凈值日期為2015年7月17日，旗下的盈峰量化凈值為1.4882。而記者查閱好買基金數(shù)據(jù)了解到，盈峰資本旗下的盈峰量化，產(chǎn)品類型是有限合伙，成立于2013年9月9日，在2015年7月10日最新公布的數(shù)據(jù)顯示，最新凈值為1.2480。該產(chǎn)品今年以來收 益為13.51%，而同期的滬深300指數(shù)上漲16.21%。該產(chǎn)品近一月收益為沒有數(shù)據(jù)，同期滬深300則下跌-22.65%。近三月收益為虧損-6.62%，同期滬深300下跌-5.48%。

同樣，記者查閱盈峰資本官網(wǎng)最新公布凈值日期為2015年7月17日，旗下的盈峰梧桐量化對沖基金凈值為1.1684；而好買基金數(shù)據(jù)顯示，盈峰資本旗下盈峰梧桐量化對沖基金成立于2014年6月27日，在2015年7月17日最新公布的數(shù)據(jù)顯示，最新凈值為1.1684。該產(chǎn)品今年以來的收益為14.73%，同期滬深300上漲 17.48%，該產(chǎn)品近一月收益為虧損-16.29%，同期滬深300下跌-19.21%。該產(chǎn)品近三月收益虧損-9.52%，同期滬深300下跌-9.67%。

記者查閱盈峰資本官網(wǎng)最新公布凈值日期為2015年7月17日，旗下的新方程盈峰量化對沖基金凈值為1.2550；好買基金數(shù)據(jù)顯示，公司旗下另外一只新方程盈峰量化對沖基金成立于2014年7月29日，受托人為新方程。該產(chǎn)品最新公布的數(shù)據(jù)是2015年7月24日，最新凈值為1.2350。今年以來收益21.44%，同期滬深300上漲18.18%。近一月收益虧損-2.14%，同期滬深300下跌-14.42%。近三月收益上漲8.43%，同期滬深300下跌-11.19%；公司另外一只盈峰盈寶對沖基金則沒有公布數(shù)據(jù)。

不過記者注意到，這三個(gè)量化對沖基金的基金經(jīng)理都是盈峰資本量化投資總監(jiān)張志峰，張志峰擁有紐約大學(xué)數(shù)學(xué)博士學(xué)位、斯坦福大學(xué)數(shù)學(xué)系博士后學(xué)位，且具有多年華爾街投資經(jīng)驗(yàn)，曾在世界兩大著名投行摩根士丹利及巴克萊任職固定收益及衍生品全球研究總監(jiān)，擁有近20年的固定收益及衍生品市場買賣雙方與股票投資買方經(jīng)驗(yàn)。張志峰歸國后，擔(dān)任博時(shí)基金另類投資部總監(jiān)。2013年5月進(jìn)軍私募對沖界，加入盈峰資本，擔(dān)任量化投資總監(jiān)，將海外成熟策略與國內(nèi)市場進(jìn)行有效結(jié)合。

7月31日，盈峰資本官網(wǎng)公告，由公司擔(dān)任管理人或投資顧問的四支量化對沖基金（包括盈峰量化投資管理合伙企業(yè)、新方程盈峰量化對沖基金私募資產(chǎn)管理計(jì)劃、盈峰梧桐量化對沖基金、盈峰盈寶對沖基金）的證券賬戶于2015年7月31日至2015年10月30日被深圳證券交易所、上海證券交易所限制交易。目前，公司正積極配合監(jiān)管部門對上述產(chǎn)品的交易策略及交易情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。目前公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營均運(yùn)行正常，除上述四支量化對沖基金外，我公司管理的其它所有基金產(chǎn)品均運(yùn)行正常、不受影響。

美的少東家掌控盈峰資本

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，盈峰資本其實(shí)大有來頭。據(jù)盈峰資本官網(wǎng)顯示，2012年，盈峰集團(tuán)將旗下合贏投資（私募證券基金管理公司，2007年成立）與盈峰創(chuàng)投（私募股權(quán)基金管理公司，2010年成立）合并，成立了綜合型資產(chǎn)管理公司 ——盈峰資本。公司注冊于深圳前海，注冊資本5000萬元，旗下證券投資基金、PE投資基金已達(dá)22支，管理資產(chǎn)近50億元人民幣。

值得一提的是，上市公司上風(fēng)高科與盈峰資本有共同的控股股東——盈峰控股。在上風(fēng)高科2015年3月31日發(fā)布的重組報(bào)告中，披露截至報(bào)告書簽署日，盈峰控股持有盈峰資本62%股權(quán)，而盈峰控股的實(shí)控人正是美的集團(tuán)少東家何劍鋒。

對于盈峰控股，在其官網(wǎng)上披露其關(guān)聯(lián)企業(yè)包括美的控股、美的集團(tuán)和美的地產(chǎn)等。據(jù)上述重組報(bào)告書顯示，截止上述重組報(bào)告書簽署日，何劍鋒持有盈峰控股91%股權(quán)，佛山市盈峰貿(mào)易 有限公司持有盈峰控股9%股權(quán)，而佛山市盈峰貿(mào)易有限公司由何劍鋒配偶盧德燕持股90%，何劍鋒持股10%。

據(jù)資料顯示，何劍鋒1967年11月出生，曾任順德現(xiàn)代實(shí)業(yè)有限公司總裁，2002年10月至今，任盈峰投資控股集團(tuán)有限公司董事長、總裁。2010年11月至今，任上風(fēng)高科董事長。在美的集團(tuán)2013年9月一份《發(fā)行股份吸收合并廣東美的電器股份有限公司上市公告書》，可以發(fā)現(xiàn)，董事何劍鋒為美的集團(tuán)實(shí)控人何享健之子。此外，據(jù)美的集團(tuán)2014年年報(bào)顯示，何劍鋒為公司現(xiàn)任董事，其任期為2012年08月25日至2015年8月24日。此外，據(jù)該年報(bào)顯示，何劍鋒并未直接持有美的集團(tuán)股份。

據(jù)《經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)》一篇名為《何劍鋒擺脫美的基因 上風(fēng)高科跨界收購》的報(bào)道顯示，何劍鋒1994年4月何劍鋒自立門戶創(chuàng)業(yè)成立了順德市現(xiàn)代實(shí)業(yè)公司，1995年10月成立廣州東澤電器公司，1997年9月成立順德北滘盈科電子公司，1999年9月成立順德金科電器公司，這些公司的注冊地與美的集團(tuán)總部同在順德北滘鎮(zhèn)。此外，據(jù)盈峰控股官網(wǎng)顯示，2002年廣東盈峰集團(tuán)有限公司正式成立，全面實(shí)施集團(tuán)化運(yùn)作；2004年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全面退出OEM制造及家電流通領(lǐng)域。成立佛山盈峰粉末冶金科技有限公司，進(jìn)入粉末冶金行業(yè)。收購佛山威奇電工材料有限公司，進(jìn)入電磁線行業(yè)。此后，盈峰控股更是接連控股上市公司上風(fēng)高科（000967），進(jìn)入風(fēng)機(jī)行業(yè)以及收購易方達(dá)基金管理有限公司25%股權(quán)，并列為第一大股東。成立深圳市合贏投資管理有限公司，進(jìn)入私募證券投資基金行業(yè)。