疑提前知悉雙匯收購 泰國一賬戶獲利300萬美元被凍結(jié)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 蓬勃    

每經(jīng)實習(xí)記者 蓬勃

6月6日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從美國證監(jiān)會（以下簡稱SEC）官網(wǎng)獲悉，接到法庭緊急指令，因為涉嫌在中國雙匯國際與美國史密斯菲爾德食品47億美元的并購交易達成之前，獲得內(nèi)幕消息進行非法交易，SEC凍結(jié)了盈透證券托管賬戶上的一位來自泰國曼谷交易者的賬戶資產(chǎn)。

SEC的指控文件顯示，被凍結(jié)賬戶交易者名叫巴丁，現(xiàn)年30歲，在雙匯國際宣布收購史密斯菲爾德交易之前的一周，對史密斯菲爾德證券進行了高度可疑操作。該賬戶已經(jīng)獲得超過300萬美元的非法所得。

Facebook透露內(nèi)幕消息源

SCE指出，上述消息來源于一位泰國投資銀行的助理董事。SEC出示的證據(jù)顯示，該名助理董事和巴丁是Facebook好友，之前曾在巴丁所在的公司工作。不過，文件中未說明這家泰國投資銀行的名稱和這名助理董事的身份。

“雙匯并非唯一家打算收購史密斯菲爾德的公司，其他公司還包括泰國的正大集團，當(dāng)時同樣在研究可能的收購方案。今年5月份，一家泰國投資銀行為正大集團收購史密斯菲爾德提供咨詢服務(wù)。”SEC的指控文件稱。這家泰國投資銀行正是巴丁Facebook好友目前擔(dān)任助理董事的公司。

SEC表示，5月21日至28日期間，巴丁利用盈透證券托管賬戶購買了數(shù)千份史密斯菲爾德的看漲期權(quán)、單一股票期貨合約以及公司股票。在巴丁通過精準而又激進交易而獲利豐厚之后，他試圖在6月3日這天轉(zhuǎn)出賬戶上的300多萬美元資產(chǎn)。“有理由確信巴丁購買史密斯菲爾德期權(quán)與期貨的行為，是建立在提前獲知并購交易發(fā)生之前的內(nèi)幕信息之上。”

SEC的聲明指出，相關(guān)交易發(fā)生在芝加哥期權(quán)交易所和專注于單一股票期貨交易的芝加哥交易所。SCE駐芝加哥辦事處主管梅里·喬·吉列在獨立聲明中強調(diào)，“不管交易者身在何處，以及利用內(nèi)幕信息進行了何種類型的證券交易，我們都將采取迅速而堅決的行動。”

8個交易日收益超34倍

根據(jù)SEC的指控文件，巴丁在5月10日提交賬戶申請，16日開通交易權(quán)限。5月21日，巴丁向賬戶轉(zhuǎn)入92萬美元，到29日賬戶已經(jīng)實現(xiàn)大約325萬美元的收益。雙匯國際和史密斯菲爾德29日宣布達成協(xié)議的消息宣布后，史密斯菲爾德股價當(dāng)天大漲近30%。8個交易日，單日股票上漲30%或許并不足以解釋超34倍的投資收益。但如果利用內(nèi)幕消息，再加上使用高杠桿的期權(quán)與期貨工具，8個交易日超34倍的回報就水到渠成了。

數(shù)據(jù)顯示，在5月21日至28日的交易日里，巴丁共計買入1300份史密斯菲爾德行權(quán)截止期為7月29日的看漲期權(quán)；1700份行權(quán)截止期為7月30日的看漲期權(quán)。此外，巴丁還分別買入955份交割期在7月份和1625份交割期在9月份的單一史密斯菲爾德股票期貨合約。

SEC表示，巴丁在一周內(nèi)買入的期權(quán)與期貨數(shù)量十分巨大，實際上壟斷了史密斯菲爾德的看漲期權(quán)和期貨交易。1300份7月29日的看漲期權(quán)占據(jù)著5月21日至28日整個史密斯菲爾德股票期權(quán)交易額83.12%以及當(dāng)月交易額的78.08%。1700份7月30日的看漲期權(quán)分別占5月21日至28日以及當(dāng)月交易額的95.99%。

在單一史密斯菲爾德股票期貨合約方面，巴丁買斷了交割期為7月份和9月份的合約。數(shù)據(jù)顯示，持有3000份期權(quán)、2580份期貨合約的巴丁，在5月時控制了相當(dāng)于58萬股的史密斯菲爾德股票，為日均交易量的28.85%。

外媒報道，正是數(shù)量巨大的對賭工具以及超高的收益率吸引了監(jiān)管機構(gòu)的注意。