中證1－10年國債指數(shù)下月發(fā)布

來自中證指數(shù)有限公司的消息說，為推進(jìn)內(nèi)地債券市場產(chǎn)品創(chuàng)新，為債券投資者提供新的投資標(biāo)的，中證１－１０年國債指數(shù)將于３月２０日正式發(fā)布。

這一指數(shù)從銀行間市場挑選剩余期限介于１到１０年之間且流動(dòng)性強(qiáng)、規(guī)模大的國債組成樣本。

中證指數(shù)有限公司專家介紹說，中證１－１０年國債指數(shù)在指數(shù)設(shè)計(jì)上突出了指數(shù)化產(chǎn)品標(biāo)的要求。首先，指數(shù)重點(diǎn)考察樣本的流動(dòng)性，根據(jù)內(nèi)地債券市場實(shí)際情況，對上市時(shí)間超過３年和剩余期限１年以下、１０年以上的品種進(jìn)行了剔除，確保入選樣本整體有相對較高的流動(dòng)性。其次，指數(shù)樣本的規(guī)模較大，剩余期限跨越１到１０年，覆蓋了國債交易的主流活躍品種。第三，樣本長短結(jié)合，指數(shù)組合久期適中，界于４到５之間，管理起來相對較為靈活。第四，為便于產(chǎn)品操作，指數(shù)樣本數(shù)量不固定，對于抽樣復(fù)制來說較為有利。

根據(jù)已公布的指數(shù)方案，這一指數(shù)基日為２００７年１２月３１日，基點(diǎn)為１００點(diǎn)。截至２０１２年２月２３日，中證１－１０年國債指數(shù)收盤點(diǎn)位為１２１．０１，較年初微跌，較基日上漲２１．０１％；指數(shù)到期收益率為３．２５％，修正久期為４．６８。

據(jù)悉，已有內(nèi)地基金公司計(jì)劃以這一指數(shù)為投資標(biāo)的，開發(fā)債券指數(shù)化產(chǎn)品。

（本文來源：新華網(wǎng) 作者：潘清）